Świadczymy usługę raportowania transakcji pochodnych, zabezpieczeń i wyceny dla transakcji do repozytorium transakcji EMIR prowadzonego przez KDPW.
Zakres zgłaszania danych przez KDPW_CCP obejmuje wszystkie transakcje na instrumentach pochodnych rozliczanych przez KDPW_CCP zawartych w obrocie zorganizowanym (ETD) i w obrocie niezorganizowanym (OTC). Wszystkie transakcje w instrumentach pochodnych ETD i OTC zgłaszane są ‘trade by trade’. Dodatkowo dla transakcji pochodnych ETD, KDPW_CCP zgłasza pozycje na parę kontrahentów, zagregowane na poziomie kontraktów o tej samej charakterystyce (ISIN). Zgłoszone pozycje podlegają codziennej modyfikacji do dnia wygaśnięcia kontraktów.
KDPW_CCP przesyła informacje o transakcjach do repozytorium transakcji w dniu roboczym następującym po dniu, w którym nastąpiło rozliczenie transakcji (T+1).
Jak skorzystać z usługi delegowania raportowania na KDPW_CCP?
Warunkiem przekazania przez KDPW_CCP informacji o transakcjach zgodnie z dokonanym zgłoszeniem delegowania obowiązku raportowania, jest skuteczne dostarczenie oświadczeń/komunikatów XML na jeden dzień przed dniem zawarcia transakcji, które mają zostać zaraportowane przez KDPW_CCP.
KDPW_CCP udostępnia w T+1 kopię komunikatów przekazanych do repozytorium transakcji KDPW. Komunikaty dotyczą zgłoszenia nowej transakcji, pozycji, wyceny i zabezpieczeń w obowiązującym formacie komunikatów ISO dostępnych na stronie ESMA lub MyStandards SWIFT. Powyższe dane są wysyłane tylko na zgłoszenie uczestnika rozliczającego.
KDPW_CCP przesyła informacje o transakcjach do repozytorium transakcji w dniu roboczym następującym po dniu, w którym nastąpiło rozliczenie transakcji (T+1).
Jak skorzystać z usługi delegowania raportowania na KDPW_CCP?
Warunkiem przekazania przez KDPW_CCP informacji o transakcjach zgodnie z dokonanym zgłoszeniem delegowania obowiązku raportowania, jest skuteczne dostarczenie oświadczeń/komunikatów XML na jeden dzień przed dniem zawarcia transakcji, które mają zostać zaraportowane przez KDPW_CCP.
KDPW_CCP udostępnia w T+1 kopię komunikatów przekazanych do repozytorium transakcji KDPW. Komunikaty dotyczą zgłoszenia nowej transakcji, pozycji, wyceny i zabezpieczeń w obowiązującym formacie komunikatów ISO dostępnych na stronie ESMA lub MyStandards SWIFT. Powyższe dane są wysyłane tylko na zgłoszenie uczestnika rozliczającego.
Podstawa prawna, zasady i wytyczne raportowania
Rozporządzenie EMIR
Rozporządzenie EMIR - Standardy techniczne - Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 151/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r.
Rozporządzenie EMIR REFIT
Rozporządzenie EMIR REFIT - Standardy techniczne - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1860 z dnia 10 czerwca 2022 r.
ESMA - Wytyczne w sprawie obliczania pozycji przez repozytoria transakcji na podstawie rozporządzenia EMIR
ESMA - Guidelines for reporting under EMIR 14 December 2022
ESMA - Questions and Answers
ESMA - Tabela walidacyjna