Parametry ustalane przez KDPW_CCP, wykorzystywane w obliczeniach depozytów add-on. Parametry wykorzystywane w obliczeniach depozytów add-on Komunikat systemu KDPW_CCP Komunikat systemu KDPW_CCP Parametry obliczeń Parametry obliczeń t_dedav_c - liczba dni sesyjnych dla obliczeń średniego dziennego obrotu dla rynku kasowego t_dedav_c - liczba dni sesyjnych dla obliczeń średniego dziennego obrotu dla rynku kasowego t_dedav_d - liczba dni sesyjnych dla obliczeń średniego dziennego obrotu dla rynku terminowego t_dedav_d - liczba dni sesyjnych dla obliczeń średniego dziennego obrotu dla rynku terminowego SW - parametr szerokości spreadu (wartość w %) SW - parametr szerokości spreadu (wartość w %) q - procent średniej dziennej wartości obrotu dla rynku kasowego q - procent średniej dziennej wartości obrotu dla rynku kasowego w - procent średniej dziennej wartości obrotu dla rynku terminowego w - procent średniej dziennej wartości obrotu dla rynku terminowego m_dep - mnożnik depozytu m_dep - mnożnik depozytu Parametry ograniczające spadek ceny dla obliczeń depozytu WWR Parametry ograniczające spadek ceny dla obliczeń depozytu WWR Klasy rynku kasowego Klasy rynku kasowego Klasy rynku terminowego Klasy rynku terminowego Wartość Wartość Klasy rynku kasowego Klasy rynku kasowego cc - kod klasy cc - kod klasy SW - parametr szerokości spreadu (wartość w %) SW - parametr szerokości spreadu (wartość w %) q - procent średniej dziennej wartości obrotu dla rynku kasowego q - procent średniej dziennej wartości obrotu dla rynku kasowego m_dep - mnożnik depozytu m_dep - mnożnik depozytu LP - okres likwidacji pozycji LP - okres likwidacji pozycji y - parametr ryzyka rynkowego y - parametr ryzyka rynkowego x - parametr ryzyka specyficznego x - parametr ryzyka specyficznego S - spread dla obliczeń kosztu bid-ask dla instrumentów rynku kasowego S - spread dla obliczeń kosztu bid-ask dla instrumentów rynku kasowego Instrumenty rynku kasowego Instrumenty rynku kasowego Klasy rynku terminowego Klasy rynku terminowego cc - kod klasy cc - kod klasy SW - parametr szerokości spreadu (wartość w %) SW - parametr szerokości spreadu (wartość w %) w - procent średniej dziennej wartości obrotu dla rynku terminowego w - procent średniej dziennej wartości obrotu dla rynku terminowego m_dep - mnożnik depozytu m_dep - mnożnik depozytu LP - okres likwidacji pozycji LP - okres likwidacji pozycji Parametry na typ instrumentu pochodnego w klasie Parametry na typ instrumentu pochodnego w klasie Instrumenty rynku terminowego Instrumenty rynku terminowego Kod waluty Kod waluty Data i czas Data i czas Data Data Data i czas Data i czas Parametry ograniczające spadek ceny dla obliczeń depozytu WWR Parametry ograniczające spadek ceny dla obliczeń depozytu WWR Typ instrumentu bazowego Typ instrumentu bazowego h - parametr ograniczający spadek ceny instrumentu h - parametr ograniczający spadek ceny instrumentu Instrumenty rynku terminowego Instrumenty rynku terminowego Kod instrumentu finansowego ISIN Kod ISIN p - typ instrumentu pochodnego p - typ instrumentu pochodnego s - oznaczenie przedziału terminu wygasania instrumentu s - oznaczenie przedziału terminu wygasania instrumentu h - oznaczenie przedziału moneyness dla obliczeń kosztu spreadu bid-ask h - oznaczenie przedziału moneyness dla obliczeń kosztu spreadu bid-ask hl - oznaczenie przedziału moneyness w odniesieniu do obrotu hl - oznaczenie przedziału moneyness w odniesieniu do obrotu Kurs wykonania opcji Kurs wykonania opcji m - mnożnik instrumentu m - mnożnik instrumentu d - Delta d - Delta zd - znak delty zd - znak delty c – kurs referencyjny instrumentu c – kurs referencyjny instrumentu Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu Nowy komunikat Nowy komunikat Kurs waluty Kurs waluty Waluta z Waluta z Waluta docelowa Waluta docelowa Kurs Kurs Informacje ogólne Informacje ogólne Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Identyfikator komunikatu Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu Data utworzenia komunikatu Data utworzenia komunikatu Data obowiązywania Data obowiązywania Kod instrumentu finansowego ISIN Kod ISIN Data Data Data i czas Data i czas Komunikat systemu KDPW_CCP Komunikat systemu KDPW_CCP Parametry wykorzystywane w obliczeniach depozytów add-on Parametry wykorzystywane w obliczeniach depozytów add-on Nadawca w postaci kodu KDPW Nadawca Odbiorca w postaci kodu KDPW Odbiorca Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków Liczba Liczba całkowita o maksymalnej długości 5 znaków Liczba Liczba 3,2 Liczba 3,2 Liczba 5,2 Liczba 5,2 Liczba 7,3 Liczba 7,3 Liczba 14,2 Liczba 14,2 Liczba 14,4 Liczba 14,4 Liczba 16,2 Liczba 16,2 Liczba 16,4 Liczba 16,4 Liczba 17,6 Liczba 17,6 Tekst o długości 1 znaku Tekst Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 5 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 6 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Tekst Parametry na typ instrumentu pochodnego w klasie Parametry na typ instrumentu pochodnego w klasie p - typ instrumentu pochodnego p - typ instrumentu pochodnego x - liczba terminów wygasania należących do przedziału wyższej płynności x - liczba terminów wygasania należących do przedziału wyższej płynności x_roll - liczba terminów wygasania należących do przedziału wyższej płynności w okresie roll_p - przed wygaśnięciem najbliższej serii instrumentów x_roll-liczba terminów wygasania należących do przedziału wyższej płynności w roll_p -przed wygaśnięciem najbliższej serii roll_p - liczba dni stosowania parametru x_roll w przedziale wyższej płynności roll_p - liczba dni stosowania parametru x_roll w przedziale wyższej płynności am - parametr dla przedziałów moneyness am - parametr dla przedziałów moneyness bm - parametr dla przedziałów moneyness bm - parametr dla przedziałów moneyness a_bas - parametry dla przedziałów moneyness dla obliczeń kosztu spreadu bid-ask opcji a_bas - parametry dla przedziałów moneyness dla obliczeń kosztu spreadu bid-ask opcji b_bas - parametry dla przedziałów moneyness dla obliczeń kosztu spreadu bid-ask opcji b_bas - parametry dla przedziałów moneyness dla obliczeń kosztu spreadu bid-ask opcji Parametry na typ instrumentu pochodnego, przedział okresu wygasania Parametry na typ instrumentu pochodnego, przedział okresu wygasania Parametry na typ instrumentu pochodnego, przedział okresu wygasania Parametry na typ instrumentu pochodnego, przedział okresu wygasania s - oznaczenie przedziału terminu wygasania instrumentu s - oznaczenie przedziału terminu wygasania instrumentu SP - spread dla obliczeń kosztu bid-ask dla instrumentów rynku terminowego SP - spread dla obliczeń kosztu bid-ask dla instrumentów rynku terminowego Parametry na typ instrumentu pochodnego, przedział okresu wygasania, przedział moneyness Parametry na typ instrumentu pochodnego, przedział okresu wygasania, przedział moneyness Parametry na typ instrumentu pochodnego, przedział okresu wygasania, przedział moneyness dla obliczeń kosztu spreadu bid-ask Parametry na typ instrumentu pochodnego, przedział okresu wygasania, przedział moneyness dla obliczeń kosztu spreadu bid-ask Parametry na typ instrumentu pochodnego, przedział okresu wygasania, przedział moneyness Parametry na typ instrumentu pochodnego, przedział okresu wygasania, przedział moneyness hl - oznaczenie przedziału moneyness w odniesieniu do obrotu hl - oznaczenie przedziału moneyness w odniesieniu do obrotu DEDAV - średni dzienny wolumen obrotu DEDAV - średni dzienny wolumen obrotu m_VOL - minimalny volumen obrotu m_VOL - minimalny volumen obrotu Parametry na typ instrumentu pochodnego, przedział okresu wygasania, przedział moneyness dla obliczeń kosztu spreadu bid-ask Parametry na typ instrumentu pochodnego, przedział okresu wygasania, przedział moneyness dla obliczeń kosztu spreadu bid-ask h - oznaczenie przedziału moneyness dla obliczeń kosztu spreadu bid-ask h - oznaczenie przedziału moneyness dla obliczeń kosztu spreadu bid-ask SP - spread dla obliczeń kosztu bid-ask dla instrumentów rynku terminowego SP - spread dla obliczeń kosztu bid-ask dla instrumentów rynku terminowego Instrumenty rynku kasowego Instrumenty rynku kasowego Kod instrumentu finansowego ISIN Kod ISIN OS - średnia dzienna wartość obrotu OS - średnia dzienna wartość obrotu MD - modified duration MD - modified duration c - cena referencyjna instrumentu c - cena referencyjna instrumentu Parametry wykorzystywane w obliczeniach depozytów add-on Parametry wykorzystywane w obliczeniach depozytów add-on Blok informacji ogólnych Informacje ogólne Parametry obliczeń Parametry obliczeń Kursy walut Kursy walut