Zasady monitoringu limitów koncentracji pozycji w odniesieniu do pozycji w kontraktach terminowych oraz opcjach
Sposób prowadzenia obliczeń limitów koncentracji pozycji został opisany w Załączniku nr 7 do
Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP. Limity koncentracji pozycji ustalane odrębnie dla każdej klasy, typu oraz terminu wygasania/zapadalności instrumentów pochodnych określane są w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP i są publikowane na stronie internetowej.
Uchwała nr 29/18 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia limitu koncentracji pozycji
W związku z pomiarem limitu koncentracji pozycji, KDPW_CCP przekazuje uczestnikom w cyklu dziennym komunikaty
reda.con.003.01 z informacją o m.in. liczbie przekroczeń, bieżącym wykorzystaniu limitu koncentracji pozycji oraz NKK, dla których odnotowano przekroczenia (dokumentacja struktury komunikatu w zakładce Uczestnicy/Komunikaty kdpw_stream)
W przypadku przekroczenia limitu koncentracji pozycji, KDPW_CCP może wezwać uczestnika rozliczającego do niezwłocznego zlikwidowania tego przekroczenia. W wezwaniu KDPW_CCP określa termin doprowadzenia do stanu poniżej obowiązującego limitu, który nie może być krótszy niż 5 dni. W przypadku utrzymywania się stanu przekroczenia limitu koncentracji pozycji po upływie tego terminu, KDPW_CCP może zamknąć część pozycji w instrumentach pochodnych, zarejestrowanych na danym koncie rozliczeniowym, po wcześniejszym wezwaniu do ich zamknięcia uczestnika rozliczającego.
Przedziały koncentracji
KDPW_CCP ustala dla potrzeb monitoringu przedziały koncentracji. Wszystkim klasom, w których liczone są limity koncentracji, niezależnie od ustalonego limitu koncentracji, definiuje się następujące przedziały, w których zliczana jest liczba NKK o koncentracji znajdującej się w ustalonym zakresie:
Nr przedziału zakres koncentracji
- 5% - 10%
- 10%-15%
- 15%-20%
- 20% i więcej