Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Depozyty zabezpieczające

Depozyty zabezpieczające, wnoszone indywidualnie przez uczestników rozliczających, służą zabezpieczeniu ryzyka związanego z rozliczeniem transakcji uczestnika.
Depozyty są obliczane zarówno dla transakcji z rynku kasowego, jak i transakcji/pozycji z rynku terminowego. Zadaniem depozytów zabezpieczających jest zabezpieczenie ryzyka związanego z wystąpieniem ewentualnych strat, wynikających ze zmian ekspozycji w normalnych warunkach rynkowych w okresie likwidacji pozycji przy zadanym współczynniku ufności. Obliczenia depozytów zabezpieczających prowadzone są przy wykorzystaniu portfelowej miary ryzyka, tzn. uwzględniającej korelacje pozycji w obrębie portfela.
Depozyt zabezpieczający naliczany jest przez KDPW_CCP codziennie (w PLN) począwszy od dnia zawarcia transakcji do dnia dokonania rozrachunku.

Rodzaje depozytów zabezpieczających:
  • właściwy depozyt zabezpieczający (w tym właściwy depozyt dla pożyczek)
    Depozyt pobierany w celu zabezpieczenia ryzyka rynkowego w zakresie transakcji zawartych w papierach wartościowych oraz w zakresie transakcji zawartych na rynku instrumentów pochodnych, dla których nie nastąpił jeszcze rozrachunek więcej
  • wstępny depozyt rozliczeniowy (w tym wstępny depozyt dla pożyczek)
    Stanowi on zabezpieczenie w akceptowanych instrumentach finansowych, którego celem jest zabezpieczenie zmian śróddziennej ekspozycji uczestnika z tytułu zawarcia nowych transakcji, zmiany cen, stóp procentowych, kursów walut lub zmiany parametrów ryzyka. Wartość minimalna depozytu zabezpieczającego wynosi 100.000PLN.
    więcej
  • depozyt dodatkowy (w tym depozyt dodatkowy dla pożyczek)
    Określa on dodatkowe zobowiązanie uczestnika wymagane w sytuacji, gdy wartość ryzyka niepokrytego obliczonego w stosunku do pozycji uczestnika rozliczającego przekroczy wartość wpłat uczestnika rozliczającego do funduszu rozliczeniowego lub funduszu zabezpieczającego ASO w okresie pomiędzy kolejnymi aktualizacjami funduszy.
    więcej

Informacja o wymaganych depozytach
Informacje o wielkości depozytów wyznaczonych na poszczególne konta przekazywane są w komunikatach:
  • colr.ins.001.01 - instrukcja wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia,
  • colr.sts.001.01 - status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia,
  • colr.sts.001.02 - status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia (wersja rozszerzona),
  • colr.sm1.002.01 - raport rejestru zabezpieczeń,
  • colr.stm.001.01 - zestawienie zobowiązań lub należności z tytułu płatności naliczanych w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem,
  • colr.mrg.001.01 - płatności z tytułu depozytów zabezpieczających; wymagania z tytułu depozytów zabezpieczających zgodnie z metodologią SPAN,
  • colr.mrg.004.01 - depozyty zabezpieczające naliczone na poziomie kont rozliczeniowych,
  • colr.mrg.005.01 - płatności z tytułu depozytów zabezpieczających w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych,
  • colr.mrg.006.01 - depozyty zabezpieczające naliczone na poziomie kont rozliczeniowych w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych,
  • colr.exm.001.01 - informacja o depozycie dodatkowym.
Struktury tych komunikatów dostępne są w zakładce Komunikaty kdpw_stream

Zabezpieczenia w papierach wartościowych - Przykłady wymiany komunikatów w podziale na funkcjonalności
Ostatnia aktualizacja:22-11-2016 Do góry