Zarządzanie ryzykiem w KDPW_CCP
Zarządzanie ryzykiem odbywa się zgodnie z wewnętrznymi zasadami i procedurami, przy uwzględnieniu regulacji zewnętrznych (w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych) oraz z zachowaniem akceptowalnego poziomu ryzyka.
Kluczowe cele zarządzania ryzykiem:
- zapewnienie i utrzymywanie zdolności KDPW_CCP do wywiązywania się z obowiązków i zobowiązań finansowych oraz realizacji wyznaczonych celów w ramach prowadzonej działalności,
- zapobieganie sytuacjom kryzysowym,
- określenie i zdefiniowanie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo działania KDPW_CCP oraz realizację zobowiązań finansowych w przypadku ewentualnej niewypłacalności któregoś z uczestników rozliczających lub innej sytuacji kryzysowej.
Proces zarządzania ryzykiem obejmuje:
- identyfikację ryzyka – określenie rodzajów ryzyka, jego czynników i istotności,
- pomiar i ocenę ryzyka – określenie metod/miar ilościowych i jakościowych pomiaru ryzyka, określenie akceptowalnego poziomu ryzyka, przeprowadzanie stosownych testów (m.in. testów warunków skrajnych, analizy wrażliwości, back testów),
- monitorowanie ryzyka – kontrola nad poziomem podejmowanego ryzyka i wykorzystania ustalonych limitów, ocena efektywności i adekwatności stosowanych narzędzi i metod pomiaru ryzyka,
- raportowanie ryzyka – przedstawianie odpowiednim podmiotom/jednostkom informacji o profilu ryzyka, zidentyfikowanych potencjalnych zagrożeniach oraz podjętych środkach zaradczych,
- podejmowanie działań zabezpieczających – podejmowanie działań mających na celu ograniczyć ryzyko (m.in. wdrażanie regulacji, systemu limitów wewnętrznych, a także ubezpieczanie ryzyka).