Więcej informacji o usłudze - KDPW_CCP

Więcej informacji o usłudze

Dodatkowe dane przekazywane są cyklicznie uczestnikom rozliczającym i dotyczą:

  • proponowanego podziału prognozowanej wartości pożytków:
    • informacja miesięczna,
    • dwa pierwsze miesiące kwartału,
  • proponowanego podziału wartości pożytków faktycznie wypracowanych:
    • informacja na koniec każdego kwartału,
    • na poziomie zdefiniowanych w systemie kdpw_stream kont zabezpieczeń (PB), prowadzonych dla uczestnika rozliczającego (z dokładnością do NKK).

Procentowy udział w zabezpieczeniach w podziale na konto PB z jego atrybutami (Typ własności, Typ uczestnictwa, Identyfikator umowy reprezentacji) dla danego uczestnika rozliczającego w danej walucie i na dany typ zabezpieczenia wyliczany jest jako iloraz zagregowanej wartości zabezpieczeń danego NKK i zagregowanej wartości zabezpieczeń uczestnika w danym miesiącu. Wartości pożytków przypadających na konto PB u danego uczestnika rozliczającego to iloczyn procentowego udziału i wartości pożytków przypadających na uczestnika rozliczającego, zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku sposobem matematycznym.

Dodatkowe dane dot. proponowanego podziału pożytków obejmują następujące typy zabezpieczeń:

  • Właściwy Depozyt Zabezpieczający (MARS),
  • Depozyt wstępny OTC (OTCL),
  • Właściwy Depozyt Zabezpieczający OTC (OTCM),
  • Wstępny Depozyt zabezpieczający Pożyczek negocjowanych (MRLI),
  • Właściwy Depozyt zabezpieczający (MRLB).

Usługa udostępniania uczestnikom informacji o wypracowanych pożytkach od środków zgromadzonych w systemie gwarantowania rozliczeń jest bezpłatna.