Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Raportowanie kontraktów pochodnych

RAPORTOWANIE KONTRAKTÓW POCHODNYCH DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW NA ZLECENIE UCZESTNIKA ROZLICZAJĄCEGO:


Handbook - Raportowanie do Repozytorium Transakcji (wymogi rozporządzenia EMIR)

Od dnia 8 marca 2021 r. KDPW_CCP w porozumieniu z ESMA zmienił sposób raportowania instrumentów pochodnych ETD do KDPW_TR w zakresie regulowanym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR). Kluczowe zmiany zostały wprowadzone w raportowaniu transakcji pochodnych ETD, ponieważ oprócz zgłaszania transakcji, KDPW_CCP należy zgłaszać pozycje (Pos AT=N lub Pos AT=M) na parę kontrahentów i kontrakty o tej samej charakterystyce (ISIN). W tym celu został wprowadzony nowy algorytm do nadawania UTI. Pozycje zgłoszone do KDPW_RT będą modyfikowane do dnia wygaśnięcia kontraktu.


Obowiązek raportowania zawartych kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji
wszedł w życie z dniem 12 lutego 2014 r. (RSD - Reporting Start Day) i został nałożony na izby rozliczeniowe CCP i kontrahentów będących stroną transakcji pochodnych zarówno w obrocie zorganizowanym (ETD), jak i poza nim (OTC) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR).
Zgodnie z wytycznymi Repozytorium transakcji, od 1 listopada 2017 r., za poprawne są przyjmowane wyłącznie te raporty, w których strona raportująca transakcję jest oznaczona identyfikatorem LEI. W celu prawidłowego raportowania transakcji, zgodnie z nowymi standardami technicznymi strona zobowiązana do raportowania powinna również przekazać informację o branży.

Ostatnia aktualizacja:19-08-2021 Do góry