W związku z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1178 z dnia 10 czerwca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania KDPW_CCP S.A. publikuje listę Uczestników KDPW_CCP zaklasyfikowanych do kategorii 1 kontrahentów.
Kategoria 1 obejmuje kontrahentów, którzy w dniu wejścia w życie Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1178 byli członkami rozliczającymi, w rozumieniu art. 2 pkt 14 Rozporządzenia (UE) nr 648/2012, w odniesieniu do co najmniej jednej z klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/1178 załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/2205/ co najmniej jednego z kontrahentów centralnych posiadających przed tą datą zezwolenie na rozliczanie co najmniej jednej z tych klas lub uznawanych do tego celu.
W odniesieniu do kontraktów dotyczących klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/1178 obowiązek rozliczania w przypadku kontrahentów należących do kategorii 1 stał się skuteczny w dniu 9 lutego 2017 roku.
Klasy instrumentów pochodnych opartych na stopie procentowej będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym podlegających obowiązkowi rozliczania
[Źródło: Załącznik I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/1178]
| REF. | RODZAJ | INDEKS REF. | WALUTA ROZLICZENIOWA | OKRES ZAPADALNOŚCI | RODZAJ WALUTY ROZLICZENIOWEJ | OPCJONALNOŚĆ | RODZAJ KWOTY REF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.1.1 | Stały do zmiennego | NIBOR | NOK | 28D-10R | Jedna waluta | Nie | Stała lub zmienna |
| C.1.2 | Stały do zmiennego | WIBOR | PLN | 28D-10R | Jedna waluta | Nie | Stała lub zmienna |
| C.1.3 | Stały do zmiennego | STIBOR | SEK | 28D-15R | Jedna waluta | Nie | Stała lub zmienna |
| REF. | RODZAJ | INDEKS REF. | WALUTA ROZLICZENIOWA | OKRES ZAPADALNOŚCI | RODZAJ WALUTY ROZLICZENIOWEJ | OPCJONALNOŚĆ | RODZAJ KWOTY REF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.2.1 | FRA | NIBOR | NOK | 3D-2R | Jedna waluta | Nie | Stała lub zmienna |
| C.2.2 | FRA | WIBOR | PLN | 3D-2R | Jedna waluta | Nie | Stała lub zmienna |
| C.2.3 | FRA | STIBOR | SEK | 3D-3R | Jedna waluta | Nie | Stała lub zmienna |
W odniesieniu do kontraktów dotyczących klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/2205 obowiązek rozliczania w przypadku kontrahentów należących do kategorii 1 wszedł w życie w dniu 21 czerwca 2016 roku.
Klasy instrumentów pochodnych opartych na stopie procentowej będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym podlegających obowiązkowi rozliczania
[Źródło: Załącznik I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/2205]
| REF. | RODZAJ | INDEKS REF. | WALUTA ROZLICZENIOWA | OKRES ZAPADALNOŚCI | RODZAJ WALUTY ROZLICZENIOWEJ | OPCJONALNOŚĆ | RODZAJ KWOTY REF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.1 | Bazowy | EURIBOR | EUR | 28D-50R | Jedna waluta | Nie | Stały lub zmienny |
| REF. | RODZAJ | INDEKS REF. | WALUTA ROZLICZENIOWA | OKRES ZAPADALNOŚCI | RODZAJ WALUTY ROZLICZENIOWEJ | OPCJONALNOŚĆ | RODZAJ KWOTY REF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.2.1 | Stały do zmiennego | EURIBOR | EUR | 28D-50R | Jedna waluta | Nie | Stały lub zmienny |
| REF. | RODZAJ | INDEKS REF. | WALUTA ROZLICZENIOWA | OKRES ZAPADALNOŚCI | RODZAJ WALUTY ROZLICZENIOWEJ | OPCJONALNOŚĆ | RODZAJ KWOTY REF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.3.1 | FRA | EURIBOR | EUR | 3D-3R | Jedna waluta | Nie | Stały lub zmienny |
| REF. | RODZAJ | INDEKS REF. | WALUTA ROZLICZENIOWA | OKRES ZAPADALNOŚCI | RODZAJ WALUTY ROZLICZENIOWEJ | OPCJONALNOŚĆ | RODZAJ KWOTY REF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.4.2 | OIS | FedFunds | USD | 7D-3R | Jedna waluta | Nie | Stały lub zmienny |
| D.4.1 | OIS | €STR | EUR | 7D-3R | Jedna waluta | Nie | Stały lub zmienny |
| D.4.2 | OIS | SONIA | GBP | 7D-50R | Jedna waluta | Nie | Stały lub zmienny |
| D.4.3 | OIS | SOFR | USD | 7D-3R | Jedna waluta | Nie | Stały lub zmienny |