Harmonogram rozliczeń - KDPW_CCP

Harmonogram rozliczeń

Harmonogram
rozliczeń / sesji

Przebieg dnia rozliczeniowego oraz zakres przekazywanych uczestnikom informacji
- obrót niezorganizowany

Dzień sesji rozliczeniowej i przeprowadzenie rozliczenia transakcji zarejestrowanych w systemie rozliczeń OTC (Dzień R)

LP. PROCES OPIS PROCESU
1.

Monitoring wpływu transakcji przyjmowanych do rozliczeń w systemie rozliczeń OTC na stopień wykorzystania limitu zabezpieczeń lub limitu kredytowego. Przyjmowanie transakcji:
1/ pochodnych,
2/ repo, z wyłączeniem
transakcji otwierających, których rozrachunek ma nastąpić w dniu ich przyjęcia i do rozliczenia w systemie rozliczeń OTC,
3/ transakcji sprzedaży.

przyjmowanie transakcji do systemu rozliczeń OTC od 9:00 do 17:30

zgodnie z § 64 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), z §§ 25,57 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC i z Załącznikiem nr 5 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

2.

Monitoring wpływu transakcji przyjmowanych do rozliczeń w systemie rozliczeń OTC na stopień wykorzystania limitu zabezpieczeń lub limitu kredytowego. Przyjmowanie transakcji repo, których rozrachunek ma nastąpić w dniu ich przyjęcia do rozliczenia w systemie rozliczeń OTC (R+0)

przyjmowanie transakcji do systemu rozliczeń OTC
9:00 do 15:30

zgodnie z §§ 25,57 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC i z Załącznikiem nr 5 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

3.

1/ Transakcje pochodne,
2/ Transakcje repo, z wyłączeniem transakcji otwierających, których rozrachunek nastąpił w dniu przyjęcia ich do rozliczenia w systemie rozliczeń OTC (R+0) Kierowanie dyspozycji zrealizowania świadczenia pieniężnego wynikającego z rozliczenia transakcji pochodnych do agenta do spraw płatności, które powinno zostać zrealizowane w dniu R+1,
3/ Transakcje sprzedaży.

sesja kompensacyjna - początek przetwarzania o 17.30

zgodnie z § 25 i § 27 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC i z Załącznikiem nr 5 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

4.

Udostępnianie raportów postrozliczeniowych

przesyłanie raportów o transakcjach do repozytorium transakcji zgodnie z §§ 24 i 70 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) i z §§ 43 i 44 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Uczestnikom rozliczającym udostępniane są do godziny 23.00 CET komunikaty zawierające informacje o:

  • zaktualizowanej wysokości wpłat do zasobu podstawowego funduszu zabezpieczającego OTC,
  • bieżącej wartości rynkowej skarbowych papierów wartościowych zaliczonych na poczet wpłat,
  • wysokości zobowiązań lub należności pieniężnych do uregulowania w ramach najbliższej regulacji wpłat
  • stawkach stóp procentowych będące podstawą do obliczenia wyrównania do rynku (MtM)

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), § 10 Regulaminu Funduszu Zabezpieczającego OTC i z § 33 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Dzień sesji rozliczeniowej i przeprowadzenia rozliczenia transakcji zarejestrowanych w systemie rozliczeń OTC następujący po dniu R (Dzień R+1)

LP. PROCES OPIS PROCESU
1.

Regulacja płatności wynikająca z wyliczonych zobowiązań i należności uczestnika rozliczającego z tytułu regulacji wpłat do Funduszu Zabezpieczającego OTC wraz ze skompensowanymi jego zobowiązaniami i należnościami wynikającymi z tytułu regulacji wpłat z tytułu depozytów zabezpieczających oraz z tytułu bieżących rozliczeń.

przelewy obciążające na 15 min. przed rozpoczęciem sesji

zgodnie z § 59 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), §§ 9 i 10 Regulaminu Funduszu Zabezpieczającego OTC i z §§ 27,56 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Dni z/bez sesji
rozliczeniowej
w 2023 r.

W systemie rozliczeń OTC nie dokonuje się rozliczeń transakcji w walucie PLN w następujących dniach (z wyłączeniem sobót i niedziel):

Dzień Opis
6 stycznia (piątek) dzień ustawowo wolny od pracy
10 kwietnia (poniedziałek) dzień ustawowo wolny od pracy
1 maja (poniedziałek)
dzień ustawowo wolny od pracy
3 maja (środa) dzień ustawowo wolny od pracy
8 czerwca (czwartek) dzień ustawowo wolny od pracy
15 sierpnia (wtorek) dzień ustawowo wolny od pracy
1 listopada (środa) dzień ustawowo wolny od pracy
11 listopada (piątek) dzień ustawowo wolny od pracy
25 grudnia (poniedziałek) dzień ustawowo wolny od pracy
26 grudnia (wtorek) dzień ustawowo wolny od pracy

W systemie rozliczeń OTC nie dokonuje się rozliczeń transakcji w walucie EUR w następujących dniach (z wyłączeniem sobót i niedziel):

Dzień Opis
7 kwietnia (piątek) dzień bez sesji rozliczeniowej w systemie OTC
Uchwała nr 46/22 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 17 listopada 2022 r.
10 kwietnia (poniedziałek) dzień ustawowo wolny od pracy
25 grudnia (poniedziałek) dzień ustawowo wolny od pracy
26 grudnia (wtorek) dzień ustawowo wolny od pracy

W systemie rozliczeń OTC dokonuje się rozliczeń transakcji w walucie EUR w następujących dniach:

Dzień Opis
6 stycznia (piątek) dzień z sesją rozliczeniową w systemie OTC
Uchwała nr 46/22 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 17 listopada 2022 r.
1 maja (poniedziałek) dzień z sesją rozliczeniową w systemie OTC
Uchwała nr 46/22 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 17 listopada 2022 r.
3 maja (środa) dzień z sesją rozliczeniową w systemie OTC
Uchwała nr 46/22 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 17 listopada 2022 r.
8 czerwca (czwartek) dzień z sesją rozliczeniową w systemie OTC
Uchwała nr 46/22 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 17 listopada 2022 r.
15 sierpnia (wtorek) dzień z sesją rozliczeniową w systemie OTC
Uchwała nr 46/22 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 17 listopada 2022 r.
1 listopada (środa) dzień z sesją rozliczeniową w systemie OTC
Uchwała nr 46/22 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 17 listopada 2022 r.