Harmonogram rozliczeń

Monitoring wpływu transakcji przyjmowanych do rozliczeń w systemie rozliczeń OTC na stopień wykorzystania limitu zabezpieczeń lub limitu kredytowego. Przyjmowanie transakcji:
1/ pochodnych,
2/ repo, z wyłączeniem
transakcji otwierających, których rozrachunek ma nastąpić w dniu ich przyjęcia i do rozliczenia w systemie rozliczeń OTC,
3/ transakcji sprzedaży.

Monitoring wpływu transakcji przyjmowanych do rozliczeń w systemie rozliczeń OTC na stopień wykorzystania limitu zabezpieczeń lub limitu kredytowego. Przyjmowanie transakcji repo, których rozrachunek ma nastąpić w dniu ich przyjęcia do rozliczenia w systemie rozliczeń OTC (R+0)

przyjmowanie transakcji do systemu rozliczeń OTC
9:00 do 15:30

zgodnie z §§ 25,57 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC i z Załącznikiem nr 5 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

1/ Transakcje pochodne,
2/ Transakcje repo, z wyłączeniem transakcji otwierających, których rozrachunek nastąpił w dniu przyjęcia ich do rozliczenia w systemie rozliczeń OTC (R+0) Kierowanie dyspozycji zrealizowania świadczenia pieniężnego wynikającego z rozliczenia transakcji pochodnych do agenta do spraw płatności, które powinno zostać zrealizowane w dniu R+1,
3/ Transakcje sprzedaży.

sesja kompensacyjna - początek przetwarzania o 17.30

zgodnie z § 25 i § 27 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC i z Załącznikiem nr 5 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Udostępnianie raportów postrozliczeniowych

przesyłanie raportów o transakcjach do repozytorium transakcji zgodnie z §§ 24 i 70 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) i z §§ 43 i 44 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Uczestnikom rozliczającym udostępniane są do godziny 23.00 CET komunikaty zawierające informacje o:

• zaktualizowanej wysokości wpłat do zasobu podstawowego funduszu zabezpieczającego OTC,
• bieżącej wartości rynkowej skarbowych papierów wartościowych zaliczonych na poczet wpłat,
• wysokości zobowiązań lub należności pieniężnych do uregulowania w ramach najbliższej regulacji wpłat
• stawkach stóp procentowych będące podstawą do obliczenia wyrównania do rynku (MtM)

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), § 10 Regulaminu Funduszu Zabezpieczającego OTC i z § 33 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Regulacja płatności wynikająca z wyliczonych zobowiązań i należności uczestnika rozliczającego z tytułu regulacji wpłat do Funduszu Zabezpieczającego OTC wraz ze skompensowanymi jego zobowiązaniami i należnościami wynikającymi z tytułu regulacji wpłat z tytułu depozytów zabezpieczających oraz z tytułu bieżących rozliczeń.

przelewy obciążające na 15 min. przed rozpoczęciem sesji

zgodnie z § 59 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), §§ 9 i 10 Regulaminu Funduszu Zabezpieczającego OTC i z §§ 27,56 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC