Nowa usługa rozliczania transakcji OIS na POLSTR

Z dniem 17 czerwca 2026 r. zostaje rozszerzona działalność KDPW_CCP S.A. o usługę rozliczania transakcji OIS (Overnight Indexed Swap) opartych na nowym wskaźniku referencyjnym POLSTR. Rozszerzenie następuje na podstawie decyzji podjętej przez Komisję Nadzoru Finansowego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie rozszerzenia zakresu zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, w odniesieniu do następującej klasy instrumentów finansowych: instrumenty pochodne (derivatives) - kontrakty pochodne odnoszące się do stóp procentowych (interest rate), których instrumentem bazowym jest WIRON, a następnie zmiany tego instrumentu bazowego na POLSTR w wyniku notyfikacji dokonanej w dniu 11 grudnia 2025 r. zgodnie z art. 15a ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.

Dla instrumentu OIS POLSTR będzie obowiązywał ten sam model gwarantowania rozliczeń co dla pozostałych instrumentów pochodnych stopy procentowej z obrotu niezorganizowanego (OTC). Informacje dotyczące modelu obliczeń depozytów zabezpieczających, krzywej terminowej OIS POLSTR oraz formuły wyceny instrumentu OIS POLSTR zawarte są w Szczegółowych Zasadach Systemu Rozliczeń OTC.

Więcej informacji nt. zmian wprowadzanych do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC