Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Rozwój systemu rozliczeń transakcji pochodnych OTC

W KDPW_CCP prowadzone są prace projektowe zmierzające do zaoferowania uczestnikom KDPW_CCP nowych rozwiązań do komunikacji, w tym przygotowania do wprowadzenia nowoczesnego dostępu uczestników do dedykowanych elementów systemu poprzez interfejs webowy - Portal usług Grupy KDPW oraz wymiany komunikatów FpML. Wstępnie przyjmuje się, że komunikaty FpML będą wykorzystywane w systemie kdpw_otc do przekazywania statusów transakcji przyjętych do rozliczenia, w tym informacji o potwierdzeniu lub odrzuceniu rozliczenia, nie przewiduje się wykorzystania standardu FpML w procesach takich jak: zarządzenie kontami, zarządzanie uczestnictwem, opłaty, rozrachunki pieniężne, obsługa funduszy zabezpieczających (standard FpML zawiera rozwiązania komunikacyjne służące do wymiany danych związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami, lecz w wyniku przeprowadzonych analiz wydaje się, że ISO20022 oferuje komunikaty lepiej dostosowane do wymogów KDPW_CCP w tym zakresie).

Opis procesów, struktury oraz przykłady wszystkich komunikatów FpML i XML, których implementacja nastąpi w Q4 2022 zostały przekazane Uczestnikom w dniu 31.03.2022 r. wraz z kompleksowym materiałem zawierającym ww. informacje (sygn. pisma CCP/ZW/242/2022). Prośbę o dodatkowe przesłanie ww. materiału należy zgłaszać na adres irrm@kdpw.pl

Od maja 2022 r. rozpoczęło się testowanie nowych rozwiązań w środowisku testowym TSTB (z wyjątkiem aukcji - testowanie od 1 lipca 2022 r.).

Uruchomienie rozliczeń OTC w nowej formule:

  1. Wdrożenie produkcyjne nowych narzędzi informatycznych zaplanowano na grudniowe okno wdrożeniowe - 17/18 grudnia 2022 r. Przewidziano termin rezerwowy - 31 grudnia 2022 r./1stycznia 2023 r., który będzie miał zastosowanie w przypadku istotnych problemów związanych z wdrożeniem w planowym terminie;
  2. W związku z przesunięciem terminu wdrożenia, udostepnienie nowego oprogramowania w środowisku testowym TSTA zostało zaplanowane na dzień 1/2 grudnia 2022 r. (po zakończeniu migracji danych produkcyjnych do środowiska testowego TSTA). Zamiarem jest zamrożenie zmian systemowych w tym terminie.

Podstawowe testy procesu rozliczeniowego dla derywatów OTC obejmują:
  • zarządzanie kontami rozliczeniowymi i ich atrybutami – dyspozycja może zostać wykonana w GUI/OTC;
  • przyjęcie do rozliczenia transakcji z MarkitWire - zespół testowy KDPW_CCP może na prośbę uczestnika zamarkować drugą stronę transakcji, do wykonania testu potrzebny jest prawidłowy setup na MarkitWire;
  • zarządzanie zabezpieczeniami wymaganymi w procesie rozliczenia - dyspozycja wpłaty/wypłaty środków pieniężnych może zostać wykonana w GUI/OTC;
  • kompresja transakcji – w kdpw_stream dostępna jest podstawowa opcja kompresji dla przeciwstawnych transakcji posiadających tożsame charakterystyki;
  • porting portfela transakcji pomiędzy kontami własnymi uczestnika;
  • udział w aukcji derywatów OTC - zespół testowy KDPW_CCP może na prośbę uczestnika uruchomić proces aukcji.

Zachęcamy uczestników, którzy jeszcze nie wystąpili o uprawnienia do środowiska testowego GUI do złożenia wniosku via portal usług wskazując Podstawowe usługi KDPW_CCP, gdzie w zakresie OTC można:
  • zarządzać kontami rozliczeniowymi i ich atrybutami;
  • przeglądać otwarte pozycje dla transakcji OTC;
  • przeglądać limit zabezpieczeń dla transakcji OTC;
  • przeglądać złożone w KDPW_CCP zabezpieczenia z interaktywną opcją złożenia dyspozycji wpłaty/wypłaty środków pieniężnych;
  • przeglądać szczegóły rozliczenia sesji kompensacyjnej OTC;
  • przeglądać komunikaty FpML/XML udostępniane uczestnikom każdego dnia rozliczeniowego;
  • importować przygotowane komunikaty do naszego systemu według zdefiniowanej listy.
Ostatnia aktualizacja:03-10-2022 Do góry