KDPW_CCP prowadzi prace projektowe związane z uruchomieniem nowej usługi - rozliczania transakcji warunkowych (repo) zawartych na platformie Treasury BondSpot Poland. W tym zakresie rozpoczęte zostały prace w obszarze procedur, regulacji, autoryzacji oraz w obszarze zmian systemowych. Przeprowadzono spotkania z interesariuszami projektu, w tym z BondSpot i uczestnikami, w ramach których doprecyzowano główne założenia projektu: model rozliczeń transakcji repo TBSP w KDPW_CCP wraz z rozrachunkiem w KDPW, model zarządzania ryzykiem, model raportowania oraz zasady wymiany komunikatów postrozliczeniowych.

Aktualnie informacje o komponentach wymaganych depozytów zabezpieczających przekazywane są w komunikatach: colr.mrg.001.03, colr.mrs.001.03. Komunikaty te nie uwzględniają jednak w swojej strukturze specyfiki transakcji repo, w związku z tym wraz z wdrożeniem rozwiązań przygotowanych dla rozliczeń transakcji repo zawieranych na BondSpot/TBSP, które planowane jest w Q1 2022 r. wdrożone zostaną kolejne wersje tych komunikatów, które przedstawiamy poniżej:


Nazwa komunikatu	Opis komunikatu	Pdf	Xsd	Przykład
colr.mrg.001.04	Szczegóły płatności z tytułu depozytów zabezpieczających
colr.mrs.001.04	Informacja dotycząca statusu limitu transakcyjnego

Komunikaty w nowej wersji oprócz istniejących InitlMrgn, MtM, LCMrgn, WWRMrgn będą uwzględniały dodatkowe pola mające zastosowanie tylko dla transakcji repo:
1) WR (wyrównanie do rynku dla transakcji repo, może przyjmować wartości ujemne)
2) DZR (depozyt zabezpieczający stopę repo).

Poziom agregacji danych pozostanie taki sam – agregacja na poziomie konta rozliczeniowego, natomiast nowe pola będą opcjonalne, co zapewni możliwość dostosowania do zmian w standardowych komunikatach wyłącznie dla uczestników rozliczających przystępujących do rozliczeń transakcji repo. W celu zachowania poprawnej dekompozycji całkowitego wymagania depozytowego informacje o depozytach dla transakcji repo na poziomie konta rozliczeniowego będą prezentowane w odrębnej sekcji (wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku repo) obok istniejących CshMktSttlmSafAcct (wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym), DrvtvMktSttlmSafAcct (wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym).

Zgłaszanie transakcji REPO rozliczanych przez KDPW_CCP z udziałem uczestników rozliczających do repozytorium transakcji KDPW
Zakres raportowania KDPW_CCP obejmie wszystkie transakcje repo rozliczane przez KDPW_CCP zawarte w obrocie zorganizowanym. Zgłoszenia transakcji repo będą przekazywane do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW w dniu T+1 każdego dnia roboczego KDPW_CCP według stanu na dzień T. Raportowanie za pośrednictwem KDPW_CCP informacji o zabezpieczeniach złożonych przez klientów u uczestników rozliczających będzie przeprowadzane na podstawie dostarczonych do KDPW_CCP komunikatów XML:


Nazwa komunikatu	Opis komunikatu	Pdf	Xsd	Przykład
auth.mrg.001.01	Rejestracja zabezpieczenia klienta
auth.sts.001.01	Status rejestracji zabezpieczenia klienta