KDPW_CCP wspólnie z BondSpot i uczestnikami rynku wypracowała model rozliczeń transakcji warunkowych (repo) zawartych na platformie Treasury BondSpot Poland w KDPW_CCP z rozrachunkiem w KDPW, model zarządzania ryzykiem, model raportowania transakcji repo do repozytorium transakcji (SFTR) oraz zasady wymiany komunikatów postrozliczeniowych.

Wraz z wdrożeniem rozwiązań przygotowanych dla rozliczeń transakcji repo zawieranych na BondSpot/TBSP, zaimplementowane zostały kolejne następujące komunikaty:

Nazwa komunikatu	Opis komunikatu	Pdf	Xsd	Przykład
colr.mrg.001.04	Szczegóły płatności z tytułu depozytów zabezpieczających
colr.mrs.001.04	Informacja dotycząca statusu limitu transakcyjnego

Komunikaty w nowej wersji oprócz istniejących InitlMrgn, MtM, LCMrgn, WWRMrgn uwzględniają dodatkowe pola mające zastosowanie tylko dla transakcji repo:
1) WR (wyrównanie do rynku dla transakcji repo, może przyjmować wartości ujemne)
2) DZR (depozyt zabezpieczający stopę repo).

Poziom agregacji danych pozostał taki sam – agregacja na poziomie konta rozliczeniowego, natomiast nowe pola są opcjonalne, co zapewnia możliwość dostosowania do zmian w standardowych komunikatach wyłącznie dla uczestników rozliczających przystępujących do rozliczeń transakcji repo. W celu zachowania poprawnej dekompozycji całkowitego wymagania depozytowego informacje o depozytach dla transakcji repo na poziomie konta rozliczeniowego są prezentowane w odrębnej sekcji (wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku repo) obok istniejących CshMktSttlmSafAcct (wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym), DrvtvMktSttlmSafAcct (wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym).

Zgłaszanie transakcji REPO rozliczanych przez KDPW_CCP z udziałem uczestników rozliczających do repozytorium transakcji KDPW
Zakres raportowania KDPW_CCP obejmuje wszystkie transakcje repo rozliczane przez KDPW_CCP zawarte w obrocie zorganizowanym. Zgłoszenia transakcji repo są przekazywane do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW w dniu T+1 każdego dnia roboczego KDPW_CCP według stanu na dzień T. Raportowanie za pośrednictwem KDPW_CCP informacji o zabezpieczeniach złożonych przez klientów u uczestników rozliczających jest przeprowadzane na podstawie dostarczonych do KDPW_CCP komunikatów XML:

Nazwa komunikatu	Opis komunikatu	Pdf	Xsd	Przykład
auth.mrg.001.01	Rejestracja zabezpieczenia klienta
auth.sts.001.01	Status rejestracji zabezpieczenia klienta

Handbook - Zgłaszanie transakcji REPO rozliczanych przez KDPW_CCP z udziałem uczestników rozliczających do repozytorium transakcji KDPW
Opis procesu rozliczenia i rozrachunku transakcji repo kierowanych z rynku TBSP do KDPW_CCP
Pytania i odpowiedzi dotyczące rozliczeń transakcji repo zawieranych na Treasury BondSpot Poland

HARMONOGRAM PROJEKTU

22 listopada 2021 - Udostępnienie w środowisku TSTB zmian dotyczących rozliczeń i zabezpieczenia transakcji warunkowych repo zawieranych na TBSP Pismo do Uczestników
10 grudnia 2021 - Spotkanie z uczestnikami rynku w sprawie planowanego wprowadzenia usługi rozliczania transakcji repo zawartych na TBSP Prezentacja
12 stycznia 2022 - Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów Pismo do Uczestników
23-24 kwietnia 2022 - Wdrożenie usługi rozliczania transakcji repo zawartych na platformie Treasury BondSpot Poland, w tym aukcji dla repo Pismo do Uczestników
25 kwietnia 2022 - Uruchomienie usługi rozliczania transakcji warunkowych