Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Opis systemu i metodologii


KDPW_CPP oblicza wymagania z tytułu depozytów zabezpieczających wykorzystując metodologię SPAN, opracowaną i wdrożoną przez Chicago Mercantile Exchange (CME). Metodologia ta, poprzez wykorzystanie jej przez szereg izb rozliczeniowych na świecie, stała się uznanym standardem w dziedzinie obliczeń ryzyka.

SPAN® (Standard Portfolio Analysis of Risk) jest metodologią prowadzenia obliczeń depozytów zabezpieczających umożliwiającą szacowanie ryzyka dla dowolnie zdefiniowanego scenariusza rynkowego.
Metodologia SPAN® umożliwia obliczenia ryzyka dla szerokiego zakresu instrumentów pochodnych oraz instrumentów rynku kasowego.
Ostatnia aktualizacja:27-12-2011 Do góry