Zawarcie transakcji na rynku instrumentów pochodnych może nastąpić pod warunkiem, że na rachunku prowadzonym przez uczestnika rozliczającego, znajdują się środki pieniężne lub niepieniężne pobrane od osoby zlecającej zawarcie transakcji na zabezpieczenie wynikających z niej zobowiązań tej osoby.
Wartość wstępnego depozytu zabezpieczającego wymaganego od klienta uczestnika rozliczającego może być wyznaczona przy zastosowaniu metodologii SPAN® z wykorzystaniem aktualnych parametrów ryzyka określanych przez KDPW_CCP.
KDPW_CCP udostępnia stosowny zbiór parametrów ryzyka co najmniej raz w ciągu dnia lub po zakończeniu sesji giełdowej. Nowy zbiór parametrów ryzyka obowiązuje do czasu udostępnienia kolejnego zbioru.
Zmiany nazw klas duracji i płynności w plikach ZRS

Komunikaty o poziomie parametrów ryzyka
Struktura komunikatu / pliku	Nazwa	Opis	Komunikaty o aktualnych parametrach ryzyka	Pdf
rrmmddKM.ZRS	KM.ZRS	Informacja o wartości parametrów ryzyka algorytmu SPAN	*
rrmmddRPNJx_ZRS	RPNJx_ZRS	Informacja o liście instrumentów, scenariuszach ryzyka oraz innych parametrach ryzyka (End of day) - RISK PARAMETERS FILE	*
rrmmddRPNJx_ZRS	RPNJx_ZRS	Informacja o liście instrumentów, scenariuszach ryzyka oraz innych parametrach ryzyka (Intraday) - RISK PARAMETERS FILE	*
Narzędzia do automatyzacji obliczeń depozytów
rrmmddLQ.ZRS	rrmmddLQ.ZRS	Plik lqf - Baza papierów wartościowych do wykorzystania w trakcie tworzenia POSITION FILE dla aplikacji SPAN	*
PosFile	PosFile	POSITION FILE
		Tabela mapowania pól między plikami POSITION FILE i lqf

Tabela zabezpieczeń

Tabela zabezpieczeń *

* Data aktualizacji: 2018-10-12

Informacje przekazywane również za pomocą systemu ESDI

Lista obligacji oraz współczynniki konwersji dla programu kontraktów na obligacje skarbowe
Nr komunikatu	Data	Plik
3/CF/2018	2018-09-20
2/CF/2018	2018-06-14
1/CF/2018	2018-03-15
4/CF/2017	2017-12-15
3/CF/2017	2017-09-14
2/CF/2017	2017-06-14
1/CF/2017	2017-03-17
4/CF/2016	2016-12-16
3/CF/2016	2016-09-15
2/CF/2016	2016-06-16
1/CF/2016	2016-03-17
4/CF/2015	2015-12-17
3/CF/2015	2015-09-18
2/CF/2015	2015-06-18
1/CF/2015	2015-03-23
5/CF/2014	2014-12-19

Lista obligacji oraz współczynniki konwersji dla programu kontraktów na obligacje skarbowe
– plik w wersji csv * *

** Data aktualizacji: 2018-09-19

Zarządzanie ryzykiem

SPAN - wyznaczanie wartości zabezpieczeń