Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

SPAN - wyznaczanie wartości zabezpieczeń

  • Zawarcie transakcji na rynku instrumentów pochodnych może nastąpić pod warunkiem, że na rachunku prowadzonym przez uczestnika rozliczającego, znajdują się środki pieniężne lub niepieniężne pobrane od osoby zlecającej zawarcie transakcji na zabezpieczenie wynikających z niej zobowiązań tej osoby.
  • Wartość wstępnego depozytu zabezpieczającego wymaganego od klienta uczestnika rozliczającego może być wyznaczona przy zastosowaniu metodologii SPAN® z wykorzystaniem aktualnych parametrów ryzyka określanych przez KDPW_CCP.
  • KDPW_CCP udostępnia stosowny zbiór parametrów ryzyka co najmniej raz w ciągu dnia lub po zakończeniu sesji giełdowej. Nowy zbiór parametrów ryzyka obowiązuje do czasu udostępnienia kolejnego zbioru.

     Komunikaty o poziomie parametrów ryzyka
    Struktura komunikatu / pliku Nazwa Opis  Komunikaty o aktualnych parametrach ryzyka Pdf
     rrmmddKM.ZRS KM.ZRS Informacja o wartości parametrów ryzyka algorytmu SPAN  *
     rrmmddRPNJx_ZRS RPNJx_ZRS Informacja o liście instrumentów, scenariuszach ryzyka oraz innych parametrach ryzyka (End of day)  - RISK PARAMETERS FILE  *
     rrmmddRPNJx_ZRS RPNJx_ZRS Informacja o liście instrumentów, scenariuszach ryzyka oraz innych parametrach ryzyka (Intraday) - RISK PARAMETERS FILE  *
     Narzędzia do automatyzacji obliczeń depozytów
     rrmmddLQ.ZRS rrmmddLQ.ZRS Plik lqf - Baza papierów wartościowych do wykorzystania w trakcie tworzenia POSITION FILE dla aplikacji SPAN  *  
     PosFile PosFile POSITION FILE  
      Tabela mapowania pól między plikami POSITION FILE i lqf  


     Inne komunikaty

    Tabela zabezpieczeń *
    * Data aktualizacji: 2016-08-23
    Informacje przekazywane również za pomocą systemu ESDI

     Lista obligacji oraz współczynniki konwersji dla programu kontraktów na obligacje skarbowe
    Nr komunikatu Data Plik
    2/CF/2016 2016-06-16  
    1/CF/2016 2016-03-17  
    4/CF/2015 2015-12-17  
    3/CF/2015 2015-09-18  
    2/CF/2015 2015-06-18  
    1/CF/2015 2015-03-23  
    5/CF/2014 2014-12-19  
    Lista obligacji oraz współczynniki konwersji dla programu kontraktów na obligacje skarbowe
     – plik w wersji csv * *
    ** Data aktualizacji: 2016-06-16
    Ostatnia aktualizacja:17-06-2016 Do góry