Wartość wstępnego depozytu zabezpieczającego wymaganego od klienta uczestnika rozliczającego może być wyznaczona przy zastosowaniu metodyki SPAN^® z wykorzystaniem aktualnych parametrów ryzyka określanych przez KDPW_CCP.
 

Przyjęte przez KDPW_CCP parametry ryzyka w modelu SPAN®
Parametr	Wartość parametru
Poziom ufności	99%
Okres likwidacji pozycji	2 dni
Okno obserwacji	10 lat
Wygaszanie	Wszystkie obserwacje historyczne mają taką samą wagę
Metoda perturbacji	Względna/addytywna skalowana pierwiastkiem z okresu likwidacji pozycji

KDPW_CCP udostępnia stosowny zbiór parametrów ryzyka co najmniej raz w ciągu dnia lub po zakończeniu sesji giełdowej. Nowy zbiór parametrów ryzyka obowiązuje do czasu udostępnienia kolejnego zbioru.

Komunikaty o poziomie parametrów ryzyka
Struktura komunikatu / pliku	Nazwa	Opis	Komunikaty o aktualnych parametrach ryzyka	Pdf
rrmmddKM.ZRS	KM.ZRS	Informacja o wartości parametrów ryzyka algorytmu SPAN	*
rrmmddRPNJx_ZRS	RPNJx_ZRS	Informacja o liście instrumentów, scenariuszach ryzyka oraz innych parametrach ryzyka (End of day)  - RISK PARAMETERS FILE	*
rrmmddRPNJx_ZRS	RPNJx_ZRS	Informacja o liście instrumentów, scenariuszach ryzyka oraz innych parametrach ryzyka (Intraday) - RISK PARAMETERS FILE	*
Narzędzia do automatyzacji obliczeń depozytów
rrmmddLQ.ZRS	rrmmddLQ.ZRS	Plik lqf - Baza papierów wartościowych do wykorzystania w trakcie tworzenia POSITION FILE dla aplikacji SPAN	*
PosFile	PosFile	POSITION FILE
		Tabela mapowania pól między plikami POSITION FILE i lqf

Tabela zabezpieczeń

Tabela zabezpieczeń *