Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

SPAN – wyznaczanie depozytów zabezpieczających


Wartość wstępnego depozytu zabezpieczającego wymaganego od klienta uczestnika rozliczającego może być wyznaczona przy zastosowaniu metodyki SPAN® z wykorzystaniem aktualnych parametrów ryzyka określanych przez KDPW_CCP. KDPW_CCP udostępnia stosowny zbiór parametrów ryzyka co najmniej raz w ciągu dnia lub po zakończeniu sesji giełdowej. Nowy zbiór parametrów ryzyka obowiązuje do czasu udostępnienia kolejnego zbioru.

 Komunikaty o poziomie parametrów ryzyka
Struktura komunikatu / pliku Nazwa Opis  Komunikaty o aktualnych parametrach ryzyka Pdf
 rrmmddKM.ZRS KM.ZRS Informacja o wartości parametrów ryzyka algorytmu SPAN  *
 rrmmddRPNJx_ZRS RPNJx_ZRS Informacja o liście instrumentów, scenariuszach ryzyka oraz innych parametrach ryzyka (End of day)  - RISK PARAMETERS FILE  *
 rrmmddRPNJx_ZRS RPNJx_ZRS Informacja o liście instrumentów, scenariuszach ryzyka oraz innych parametrach ryzyka (Intraday) - RISK PARAMETERS FILE  *
 Narzędzia do automatyzacji obliczeń depozytów
 rrmmddLQ.ZRS rrmmddLQ.ZRS Plik lqf - Baza papierów wartościowych do wykorzystania w trakcie tworzenia POSITION FILE dla aplikacji SPAN  *  
 PosFile PosFile POSITION FILE  
  Tabela mapowania pól między plikami POSITION FILE i lqf  


Tabela zabezpieczeń

Tabela zabezpieczeń *
* Data aktualizacji: 2018-12-18
Informacje przekazywane również za pomocą systemu ESDI

 Lista obligacji oraz współczynniki konwersji dla programu kontraktów na obligacje skarbowe
Nr komunikatu Data Plik
3/CF/2018 2018-09-20  
2/CF/2018 2018-06-14  
1/CF/2018 2018-03-15  
4/CF/2017 2017-12-15  
3/CF/2017 2017-09-14  
2/CF/2017 2017-06-14  
1/CF/2017 2017-03-17  
4/CF/2016 2016-12-16  
3/CF/2016 2016-09-15  
2/CF/2016 2016-06-16  
1/CF/2016 2016-03-17  
4/CF/2015 2015-12-17  
3/CF/2015 2015-09-18  
2/CF/2015 2015-06-18  
1/CF/2015 2015-03-23  
5/CF/2014 2014-12-19  
Lista obligacji oraz współczynniki konwersji dla programu kontraktów na obligacje skarbowe
 – plik w wersji csv * *
** Data aktualizacji: 2018-09-19
Ostatnia aktualizacja:22-11-2018 Do góry