Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

O usłudze

  1.  Obowiązek raportowania zawartych kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji
    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR) ) nakłada określone obowiązki na izby rozliczeniowe CCP i kontrahentów będących stroną transakcji pochodnych zarówno w obrocie zorganizowanym (ETD), jak i poza nim (OTC).
    Obowiązek raportowania transakcji pochodnych do repozytorium transakcji wszedł w życie z dniem 12 lutego 2014 r. (RSD - Reporting Start Day).

    W serwisie internetowym KDPW_CCP dostępne są materiały prezentujące zasady i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW (KDPW_TR) oraz w szczególności algorytmy budowy identyfikatorów dotyczących transakcji pochodnych, obowiązujących w procesie raportowania:
    •  unikalnego identyfikatora transakcji TRN (Transaction Reference Number),
    •  unikalnego identyfikatora raportów UTI (Unique Trade Identifier).

    KDPW_CCP wykorzystuje identyfikatory TRN i UTI, zbudowane według ww. algorytmów, w raportach przekazywanych do KDPW_TR, dotyczących transakcji ETD.

  2.  Obowiązek raportowania do repozytorium transakcji wyceny i zabezpieczeń
Zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego KE nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r., obowiązek raportowania wyceny i zabezpieczeń składanych przez klientów rozpoczął się 180 dni od dnia RSD (rozpoczęcie raportowania transakcji), czyli w dniu 11 sierpnia 2014 r.
Raportowanie wyceny przeprowadzane jest przez KDPW_CCP na klasę instrumentu notowanego na GPW, wg danych przekazywanych w zbiorach systemu UTP.
Raportowanie przez KDPW_CCP zabezpieczeń złożonych przez Uczestnika Rozliczającego na rachunkach KDPW_CCP jest równoznaczne z podaniem wartości sumy zabezpieczeń znajdujących się na wszystkich kontach zabezpieczeń. Informacje te są przekazywane przez KDPW_CCP do repozytorium KDPW_TR od dnia RSD.
Raportowanie za pośrednictwem KDPW_CCP informacji o zabezpieczeniach złożonych przez Klientów będzie przeprowadzane na podstawie dostarczonych do KDPW_CCP komunikatów XML, których format i struktura zostały udostępnione w zakładce Komunikaty kdpw_stream
.

Handbook- zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW
{Title}
{Description}



LEI (Legal Entity Identifier)
Kod LEI jest identyfikatorem podmiotu składającym się z 20 znaków alfa-numerycznych.
Zgodnie z przepisami rozporządzeń delegowanych do rozporządzenia EMIR, kody LEI są kodami identyfikującymi kontrahentów w procesie przekazywania do repozytorium transakcji informacji o zawartych kontraktach pochodnych.
Z dniem 1 listopada 2017 r. raportowanie transakcji bez ważnego kodu LEI będzie niemożliwe i skutkować będzie odrzuceniem raportu przez repozytorium transakcji.
W dniu 21 grudnia 2016 r. KDPW otrzymał akredytację GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), instytucji nadzorującej na poziomie globalnym zarządzanie bazą tych kodów.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uzyskania kodu LEI w KDPW dostępne są na stronie internetowej lei.kdpw.pl

Ostatnia aktualizacja:10-02-2017 Do góry