Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Raportowanie wyceny i zabezpieczeń

Raportowanie wyceny i zabezpieczeń

Zgodnie z art. 5 ust. 5 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1247/2012 obowiązek raportowania wyceny zabezpieczeń składanych przez klientów rozpoczął się 180 dni od dnia RSD (rozpoczęcie raportowania transakcji), czyli w dniu 11 sierpnia 2014 r.
Delegowanie raportowania wyceny i zabezpieczeń nie generuje dodatkowych opłat dla Uczestników Rozliczających i ich Klientów.
Raportowanie wyceny przeprowadzane jest przez KDPW_CCP na klasę instrumentu notowanego na GPW, wg danych przekazywanych w zbiorach systemu UTP.
Raportowanie przez KDPW_CCP zabezpieczeń złożonych przez Uczestnika Rozliczającego na rachunkach KDPW_CCP jest równoznaczne z podaniem wartości sumy zabezpieczeń znajdujących się na wszystkich kontach zabezpieczeń. Informacje te są przekazywane przez KDPW_CCP do repozytorium KDPW_TR od dnia RSD.
Raportowanie za pośrednictwem KDPW_CCP informacji o zabezpieczeniach złożonych przez Klientów u Uczestników Rozliczających jest przeprowadzane na podstawie dostarczonych do KDPW_CCP komunikatów XML, których format i struktura zostały udostępnione w zakładce Komunikaty kdpw_stream.
Konto zabezpieczeń użyte w tych raportach będzie budowane poprzez złożenie Indywidualnego Kodu Uczestnika Rozliczającego i NKK (zgodnie z informacjami zapisanymi w bazie danych systemu KDPW_CCP).
Zasady raportowania aktualizacji wyceny i zabezpieczeń do Repozytorium Transakcji KDPW

Proces raportowania zabezpieczeń złożonych przez Klientów u Uczestników Rozliczających (UR): 


  1. UR przekazuje do KDPW_CCP komunikat  colr.ins.002.03. Komunikat z wartością zabezpieczeń klientów jest przekazywany do KDPW_TR dnia następnego (T+1).
  2. Wszystkie komunikaty zawierające wartość zabezpieczeń klientów z dnia T, dostarczone do systemu kdpw_stream do godz. 7.30 w dniu T+1, zostaną przekazane w tym dniu do KDPW_TR.
  3. KDPW_CCP przeprowadza kontrolę zgodności przekazanego komunikatu ze schemą
    • niezgodność komunikatu ze schemą - komunikat otrzymuje status przetwarzania informujący o niezgodności – admi.err.001.01, ze wskazaniem miejsca błędu,
    •  zgodność komunikatu ze schemą - komunikat otrzymuje status PEND - informujący o przyjęciu przez KDPW_CCP do dalszego przetwarzania. W odpowiedzi KDPW_CCP przekazuje do UR informację statusową colr.sts.002.01.
    • W dniu T+1, po otrzymaniu informacji zwrotnej z KDPW_TR, KDPW_CCP przekazuje do UR komunikat zawierający informację statusową (colr.sts.002.01), adekwatną do informacji przekazanej przez RT (PACK lub REJT).
      Status PACK - komunikat został przyjęty i przetworzony poprawnie przez KDPW_TR,
      status REJT - odrzucenie komunikatu przez KDPW_TR ze wskazaniem kodu błędu z opisem powodu odrzucenia.
      •  

      Ostatnia aktualizacja:06-06-2018 Do góry