Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Raportowanie kontraktów pochodnych

Raportowanie kontraktów pochodnych do Repozytorium Transakcji KDPW na zlecenie uczestnika rozliczającego

KDPW_CCP prowadzi usługę raportowania informacji o transakcjach pochodnych do Repozytorium Transakcji prowadzonego przez KDPW na zlecenie Uczestników Rozliczających. Możliwość delegowania raportowania dotyczy zarówno Uczestników Rozliczających, jak również za ich pośrednictwem - ich Klientów i podmioty zawierające transakcje pochodne na zlecenie ich Klientów (Brokerzy).

Delegowanie raportowania na KDPW_CCP odbywa się poprzez:

  1. złożenie przez Uczestnika Rozliczającego pisemnego oświadczenia w zakresie delegowania obowiązku tego Uczestnika (sekcja (i) oświadczenia: wzór 24 - dla obrotu zorganizowanego, wzór 12 - dla obrotu niezorganizowanego) w zakresie delegowania raportowania z oznaczonych kont rozliczeniowych pozycji własnych i Klientów (sekcja (ii) oświadczenia: wzór 24 - dla obrotu zorganizowanego, wzór 12 - dla obrotu niezorganizowanego), jak również w przypadku obrotu zorganizowanego Brokerów, którzy zawierają transakcje na zlecenie ich klientów (sekcja (iii) oświadczenia wzór 24);
  2. przekazanie przez Uczestnika Rozliczającego dedykowanych komunikatów XML w zakresie delegowania raportowania z kont rozliczeniowych (w tym Klientów, kont pozycji własnych Uczestnika Rozliczającego, kont pozycji własnych Brokerów):
  • oznaczenie konta rozliczeniowego flagą raportowania (komunikat: acmt.rqa.002.02 - Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego);
  • uzupełnienie informacji przy NKK (acmt.rqc.001.03 Instrukcja dotycząca NKK).

W przypadku uzupełnienia danych przy NKK wszystkich Klientów danego Uczestnika zobowiązanych do raportowania, informacje te są automatycznie przekazywane przez KDPW_CCP w raportach kierowanych do KDPW_TR.


Sposób tworzenia kodów TRN i UTI na potrzeby raportów przekazywanych przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW dla transakcji z rynku OTC

Obowiązek raportowania zawartych kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji wszedł w życie z dniem 12 lutego 2014 r. (RSD - Reporting Start Day) i został nałożony na izby rozliczeniowe CCP i kontrahentów będących stroną transakcji pochodnych zarówno w obrocie zorganizowanym (ETD), jak i poza nim (OTC) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR).
Zgodnie z wytycznymi Repozytorium transakcji, od 1 listopada 2017 r., za poprawne są przyjmowane wyłącznie te raporty, w których strona raportująca transakcję jest oznaczona identyfikatorem LEI. W celu prawidłowego raportowania transakcji, zgodnie z nowymi standardami technicznymi strona zobowiązana do raportowania powinna również przekazać informację o branży.
Ostatnia aktualizacja:03-12-2018 Do góry