Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Archiwum zmian

 
 
Data wdrożenia zmiany

Opis zmiany

Pola komunikatów ulegające zmianie
ROK 2020 Zmiany w systemach informatycznych KDPW_CCP i KDPW zaplanowane na 2020 r.
Zmiany w systemach informatycznych KDPW_CCP i KDPW zaplanowane na 2020 r. - aktualizacja terminów wdrożeń
Wdrożenia w systemach informatycznych KDPW_CCP i KDPW w ramach jesiennego okna wdrożeniowego - 3 września 2020 r.
Wdrożenia w systemach informatycznych KDPW - 9 listopada 2020 r.
 
ROK 2019 Zmiany w systemach informatycznych KDPW_CCP i KDPW zaplanowane na 2019 r.
Wdrożenia w systemach informatycznych KDPW_CCP i KDPW w ramach jesiennego okna wdrożeniowego (28-29 września i 1 października 2019 r.)
Zmiany w obsłudze funduszu rozliczeniowego i funduszy zabezpieczających
Oznaczanie typów kodów operacji rozrachunkowych zgodnie ze standardami ISO 15022/20022
 
18 listopada 2019 r. Zmiany w komunikatach związane z planowanym rozszerzeniem oferty rozliczania instrumentów pochodnych stopy procentowej OTC o nowe transakcje

4 marca 2019 r. Zmiany notowań akcji, kontraktów terminowych na akcje i kontraktów terminowych na waluty z dokładnością do czterech miejsc po przecinku
ROK 2018 Zmiany w systemach informatycznych KDPW_CCP i KDPW w roku 2018
18-19 listopada 2018 r. Wdrożenia w systemach informatycznych KDPW_CCP i KDPW w ramach jesiennego okna wdrożeniowego (17-18 listopada 2018r.)
Nowa funkcjonalność – udostępnienie informacji o wypracowanych pożytkach od środków zgromadzonych w systemie gwarantowania rozliczeń
21-22 kwietnia 2018 r. Wdrożenia w systemach informatycznych KDPW_CCP i KDPW w ramach wiosennego okna wdrożeniowego
18-19 listopada 2017 r. Wdrożenia w systemach informatycznych KDPW_CCP i KDPW w ramach jesiennego okna wdrożeniowego
 27 października 2017 r. Zmiany komunikatów XML dot. raportowania transakcji do Repozytorium Transakcji KDPW  
 22 maja 2017 r. Zmiany wdrożone w związku z wprowadzeniem możliwości rozliczania transakcji z rozrachunkiem
Dokumentacja
Zmianie uległ raport Daily Variation w związku z umożliwieniem rozliczania transakcji, dla których nie będzie naliczany depozyt zmienny, tj. variation margin w celu zabezpieczenia ekspozycji wynikającej z transakcji, lecz kwota rozrachunku w celu bieżącego rozliczenia transakcji. Od przekazanej kwoty rozrachunku naliczone jest świadczenie, wartość PAA, analogicznie jak wartość odsetek od skumulowanego variation margin (PAI). Przygotowany raport wskazuje wartość PAA/PAI dla każdej transakcji odrębnie. Raport ten jest zmodyfikowanym raportem Daily Variation zawierającym dodatkowo następujące pola:
  • „PAI/PAA” zawierające informacje o wartości Price Alignment Interest lub Price Alignment Amount, w zależności od typu transakcji
  • „Type” zawierające wartości TZD (transakcja z depozytem) lub TZR (transakcja z rozrachunkiem).
 22-23 kwietnia 2017 r. Zmiany w komunikatach w związku z dostosowaniem do wymogów CSDR  
 23 kwietnia 2017 r. Nowe wersje komunikatów: colr.exm.002.02, colr.ins.001.02, colr.mrg.003.02, colr.sgf.002.02, colr.sm1.002.02, colr.sts.001.03 w związku z dostosowaniem do wymogów CSDR  
 1 września 2016 r. Zmiany w komunikatach otcd.ntf.001.01.externalReport, otcd.ntf.001.01.executeReportRequest, otcd.rsi.001.01.externalReport dotyczące w szczególności dodania na wniosek uczestników rozliczających dodatkowego pola, wskazującego konto PA oraz udostępnienie nowego raportu prezentujący daty rozrachunku transakcji repo.  
 2 października 2016 r. Zmiany w systemie kdpw_otc w zakresie rozliczanych instrumentów i ich charakterystyk i wprowadzenie dodatkowych usprawnień w zakresie istniejących funkcji  
 1 września 2016 r.  Zmiany w systemie kdpw_otc dot. obsługi zabezpieczeń nominowanych w EUR (komunikaty colr.ins.001.01, colr.sm1.002.01, colr.sts.001.02, colr.mrg.003.01, colr.sgf.002.01)  
 19 października 2015 r. Zmiany w systemie kdpw_otc dot. raportów postrozliczeniowych (komunikaty otcd.ntf.001.01, otcd.rqi.001.01, otcd.rsi.001.01)
W wyniku współpracy z Bankami w zakresie wymagań wobec systemu rozliczeń transakcji OTC, zidentyfikowana została potrzeba standaryzacji raportów postrozliczeniowych. Przygotowana została dokumentacja, która umożliwiła przeprowadzenie niezbędnych zmian w systemach uczestników.
Wprowadzenie jednolitych raportów, rozszerzonych o wszystkie informacje wymagane przez Banki, w konsekwencji wyeliminowało konieczność udostępniania raportów indywidualnych. W nowej formule udostępniony został raport Cash flows, przekazywany wyłącznie „na żądanie” kierowane do KDPW_CCP za pomocą komunikatu executeReportRequest (Z.2). Wdrożona standaryzacja opierała się głównie o raporty, których treść została zaproponowana przez Banki aktywnie działające w obszarze OTC. Wprowadzane zmiany w dodatkowych raportach udostępnianych Uczestnikom KDPW_CCP nie dotyczyły komunikatów postrozliczeniowych przekazywanych po sesji kompensacyjnej (E2., F.2, F.3).
Raport „Cash flows” nie jest w przeciwieństwie do pozostałych raportów generowany automatycznie. W celu otrzymania tego raportu należy wysłać do systemu KDPW_CCP komunikat executeReportRequest wraz z informacją o oczekiwaniu na dane zawarte w raporcie Z.3 Cash flows (id raportu 00064). W odpowiedzi Uczestnik otrzyma żądany raport.
Z początkiem września 2015 r . w nowych raportach zaimplementowane zostały następujące zmiany:
  • opis pola „Report Date” został uszczegółowiony jako „data, za którą wygenerowane są dane w raporcie”; 
  • dodane zostało pole „Fixed rate” w raporcie „New Trades”; 
  • dodane zostało pole „Currency” w raporcie „Coupons fixing”;
  • dodany został nowy raport generowany na żądanie: „All Trades”. Raport ten jest odpowiednikiem raportu „New Trades” wzbogaconym o datę nowacji i pozbawionym filtru ograniczającego zwracane wyniki wyłącznie do transakcji zawartych w danym dniu.
 
 2 marca 2015 r. Zmiany wdrożone w związku z pracami dostosowującymi system OTC do obsługi instrumentów nominowanych w EUR.
Wprowadzone zostały następujące zmiany:
  • modyfikacja struktury komunikatu colr.mrg.003.01, która polega na zwiększeniu zakresu informacji przekazywanych w tym komunikacie o sekcję dotyczą płatności w walucie EUR,
  • pojawił się nowy komunikat acmt.rqc.002.01 - służący do powiązania numerów klienta (NKK) z kodami używanymi przez klientów na platformach konfirmacyjnych (wcześniej tylko MARKIT). W przypadku braku wypełnienia sekcji 2.2 podany identyfikator dotyczyć będzie wskazanego uczestnika rozliczającego.
  • pojawił się nowy komunikat acmt.stc.002.01 – stanowiący odpowiedź na komunikat acmt.rqc.002.01. Otrzymanie komunikatu zwrotnego ze statusem PACK w polu oznacza poprawne przetworzenie komunikatu i skutkuje tym, że wskazane w komunikacie acmt.rqc.002.01 kody na platformach konfirmacji staną się aktywne.
 
nie wdrożona

W wyniku przeprowadzonych testów zidentyfikowano potrzebę i skorygowano dokumentacje w następujących kwestiach:

  1. w schemach otcd.rsi poprawiono krotność występowania elementu error na 0..n (wcześniej element był opisany jako 0..1). Powyższe związane jest z faktem, że może wystąpić wiele błędów w związku z daną wiadomością;
  2. w komunikacie automaticTerminationSummary dopisano produkt swap, który wcześniej był pominięty;
  3. w dokumencie Zasady budowy i przekazywania komunikatów xml dodano brakujące informacje o komunikatach externalReport w typie ntf oraz rsi oraz wykonano drobne prace korekcyjne;
  4. opublikowano schemę externalReport w typie rsi, będącą odpowiedzią na wcześniej zamieszczoną schemę executeReportRequest;
  5. dodano opis do komunikatu accountMaintenanceRequest do gałęzi includeSourceSystems. Zmiany te uszczegółowiły opis systemu i odzwierciedlają rozwiązania zaimplementowane w aktualnie dostępnej wersji systemu w środowisku TSTA
  6. zmianie uległo wypełnianie pola tradeState w komunikatach A.2. Wcześniej zawierały one informacje ACCEPTED lub ACCEPTED_CONDITIONALLY, po wprowadzeniu zmiany jest to DEFAULT. (Zmiany zostały wprowadzone pod koniec II kwartału 2015 r.)
Planowane prace mające na celu zwiększenie czytelności schemy xml dotyczącej swapów, nie doszły do skutku, gdyż przeprowadzona analiza wykazała brak możliwości zmiany w schemach xsd dotyczących interpretowania swapów bez głębokiej, mogącej nieść za sobą wiele niebezpieczeństw ingerencji w system kdpw_otc.
18 listopada 2014

Szanowni Państwo,

Na naszej stronie www w dniu 2014.11.04 zamieszczone zostaną ostateczne wersje schem xsd. Wprowadzane zmiany w schemach XSD mają charakter porządkowy i nie wynikają ze zmian w systemie kdpw_otc. Komunikaty, które testowali Państwo do tej pory, nadal będą działać a także poprawnie walidować się w systemie kdpw_otc. Zmiana dotyczy wyłączenia opcjonalnych pól komunikatów rqi, niewykorzystywanych w procesach systemu kdpw_otc. Zmienione schemy XSD zostaną opublikowane na stronie Komunikaty XML - zmiany.

Zgodnie z procedurą, po dwóch tygodniach zostaną przeniesione na stronę OTC_CLEARING Komunikaty XML.

Wprowadzane zmiany ułatwią budowę i rozwój aplikacji zewnętrznych.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 537 91 49 lub mailowy: at_test_zzr@kdpw.pl


Sprostowanie z dnia 2014-11-18
Schemy nie zostały zmienione i nie będą zmieniane w najbliższym czasie. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że atrybuty (w odróżnieniu od elementów) zgodnie z definicją w3.org są co do zasady opcjonalne. Jednocześnie zwracamy uwagę deweloperów na dwie następujące kwestie: W komunikatach rqi w typie kasmEntity nie są używane obecnie atrybuty revisionNumber, previousRevisionNumber oraz deleted W komunikatach rqi w typie ref nie jest używany atrybut desc.

TST B: od 22 kwietnia
TST A: 28 lipiec 2014 r.
W systemie kdpw_otc wprowadzona zostanie zmiana wynikająca z potrzeby specyfikacji kodu waluty w komunikacie A.2 dotyczącym obsługi automatycznego zamykania pozycji oraz zamykania pozycji na żądanie na poziomie segmentu zamiast na poziomie całej aukcji 
szczegółowy zakres zmian
Zmieniona wersja komunikatu A2:
Nazwa komunikatu Pdf Xsd Przykład
A.2 AuctionDetail      
TST B: od połowy maja 2014 r.
TST A: 28 lipiec 2014 r.
KDPW_CCP nie zmieni schem komunikatów ze względu na wchodzący obowiązek nadawania UTI. Algorytm generowania UTI (opierający się na obecnie przekazywanych danych) zostanie wkrótce zamieszczony na naszej stronie. 
1 kwietnia 2014 r. Wprowadzone zostały:
  • możliwość wysyłania żądań wygenerowania zdefiniowanego raportu dotyczącego danych rozliczeniowych. W tym celu wprowadzony został nowy komunikat, którego implementacja jest fakultatywna,
  • zmiana pola participantReference w komunikacie auctionResult na opcjonalne - jeśli UR nie prześle swojego kwotowania, KDPW_CCP nie może w wyniku aukcji przesłać referencji UR,
  • zmiany do komunikatów w związku z planowanym pod koniec 2014 r.  wprowadzeniem instrumentów walutowych, nie mają one wpływu na obecnie rozliczane instrumenty i polegają na dodaniu nowych pól, wypełnianych tylko w przypadku instrumentów walutowych.
Szczegółowy opis zmian  
16 grudnia 2013 r. Wprowadzone zostały nowe funkcjonalności:
  • transakcje FX oraz CIRS bez dostawy,
  • transakcje FX oraz CIRS z dostawą,
  • depozyt na rozrachunek,
  • przenoszenie transakcji pomiędzy kontami.
12 sierpnia 2013 r. Wprowadzono zmiany w systemie kdpw_otc sprawiające, że z systemu nie będą już wysyłane liczby w notacji naukowej - lecz wyłącznie w formacie dziesiętnym. System nadal jednak powinien akceptować liczby w notacji naukowej.
Zmiana ta nie wiązała się ze zmianą struktur komunikatów.
1 lipca 2013 r. W systemie kdpw_otc wprowadzone zostały następujące zmiany:
  • zmieniona został schema komunikatu colr.mrg.003.01 – wprowadzona została możliwość używania liczb ujemnych

 

Nowa schema komunikatu colr.mrg.003.01
Nazwa komunikatu Pdf Xsd Przykład
colr.mrg.003.01      

  • wprowadzone zostały równiez zmiany w komunikatach: otcd.rqi.001.01.accountMaintenanceRequest (U.1) oraz otcd.rsi.001.01.accountMaintenanceResponse (U.2).
    Komunikat U.1 można po aktualizacji przesłać również ze znacznikiem <content […]/>, a komunikat U.2 zawsze zwracał wszystkie wymagane pola.

Schemy w/w komunikatów nie uległy zmianie.

10 czerwca 2013 r.

aktualizacja systemu kdpw_otc związana ze zmianą funkcjonowania komunikatu U.1 i U.2, zabezpieczenia oraz transakcje na kontach zostaną usunięte. 
Jednodniowa przerwa techniczna w dostępie do środowiska testowego (TST_B).

7 czerwca 2013 r.

aktualizacja systemu kdpw_otc, nie powodująca żadnych zmian w przetwarzaniu procesów rozliczeniowych, związana jedynie z jednodniową przerwą techniczną w dostępie do środowiska testowego (TST_A) w związku z migracją danych.

22 kwietnia 2013 r. Zmiany dotyczą następujących komunikatów (szczegóły w dokumencie: Opis zmian w komunikatach):
  • otcd.ntf.001.01 (auctionDetail)
  • otcd.ntf.001.01 (auctionResult)
  • otcd.ntf.001.01 (automaticTerminationSummary)
  • otcd.ntf.001.01 (participantNotification)
  • otcd.rqi.001.01 (hypotheticalPortfolioRequest)
  • otcd.rsi.001.01 (participantNotification)
  • otcd.rsi.001.01 (accountMaintenanceResponse)
  • otcd.rsi.001.01 (auctionError)
  • otcd.rsi.001.01 (onDemandTerminationResponse)

Opis zmian w komunikatach
Elementy składowe komunikatów OTC w odniesieniu do procesów biznesowych
17 marca 2013 r. Poprawiona została dokumentacja xsd komunikatów:
  • otcd.rsi.001.01.accountMaintenanceResponse,
  • otcd.ntf.001.01.externalReport,
w taki sposób aby poprawnie się walidowały.
11 marca 2013 r. Dot. komunikatów xml opisujących transakcje repo:
  • otcd.ntf.001.01 (auctionDetail),
  • otcd.ntf.001.01 (auctionResult),
  • otcd.ntf.001.01 (automaticTerminationSummary),
  • otcd.ntf.001.01 (participantNotification),
  • otcd.rqi.001.01 (hypotheticalPortfolioRequest),
  • otcd.rsi.001.01 (participantNotification)
pole volume zmieniono z double na intiger, pole content na contents oraz dodano typ złożony "swap".
 
Ostatnia aktualizacja:26-02-2021 Do góry