Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Depozyty zabezpieczające

Depozyty zabezpieczające mają na celu zabezpieczenie zobowiązań wynikających z transakcji oraz wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania tych transakcji.

Rodzaje depozytów zabezpieczających:

Informacja o wymaganych depozytach
Informacje o wielkości depozytów wyznaczonych na poszczególne konta przekazywane są w komunikatach:
  • colr.ins.001.02 - instrukcja wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia
  • colr.ins.002.03 - rejestracja zabezpieczenia klienta
  • colr.sts.001.03 – status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia
  • colr.sm1.002.02 - raport rejestru zabezpieczeń
  • colr.mrg.003.02 – płatności z tytułu depozytów zabezpieczających
  • colr.exm.002.02 – informacja o depozycie dodatkowym

Struktury tych komunikatów dostępne są w zakładce Komunikaty kdpw_otc

Do obliczeń depozytów zabezpieczających oraz wysokości wpłat do funduszu rozliczeniowego w przypadku zarządzania ryzykiem rozliczeniowym dla transakcji OTC, wykorzystywany jest model symulacji historycznej Value at Risk (VaR). Wymagany depozyt zabezpieczający jest równy wartości HVaR (VaR obliczany metodą scenariuszy historycznych) dla danego konta, przy zastosowaniu odpowiednich parametrów.
Ostatnia aktualizacja:02-05-2018 Do góry