Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Przebieg procesu rozliczenia transakcji repo w KDPW_CCP

W wyniku przeprowadzania rozliczenia transakcji repo w systemie KDPW_CCP generuje komunikaty wychodzące systemu bezpośrednio po rejestracji transakcji lub na koniec dnia: 
  • informacje o statusie transakcji w systemie rozliczeń (intraday), 
  • zbiorcze zestawienie informujące o wszystkich przyjętych transakcjach (end of day).

Komunikaty zawierają informacje dotyczące: 
  • statusu transakcji przyjętej do rozliczenia, 
  • wartości wymaganych i złożonych zabezpieczeń, 
  • naliczenia zobowiązań wobec funduszu zabezpieczającego OTC.

Uczestnicy rozliczający będący stronami rozliczenia transakcji repo mają możliwość:
  • zapytania o wpływ nowej transakcji na stan zabezpieczeń (przed potwierdzeniem transakcji na platformie),
  • złożenia/wycofania zabezpieczenia w papierach wartościowych,
  • ustanowienia limitów na kontach klientów.
W tym celu wykorzystują odpowiednie komunikaty, których struktura, zasady budowy oraz opis funkcjonowania w systemie kdpw_otc dostępne są w zakładce OTC_CLEARING/ Komunikaty xml

Możliwość odczytu komunikatów udostępnianych z systemu kdpw_otc gwarantuje uczestnikom bieżące monitorowanie procesu rozliczeń transakcji rozliczanych przez danego uczestnika, natomiast możliwość generowania komunikatów XML dostarczanych do systemu KDPW_CCP pozwoli w szczególności na monitorowanie stopnia wykorzystania przyznanych limitów, efektywne zarządzanie aktywami wnoszonymi na zabezpieczenia i zestawem kont wykorzystywanych w procesie rozliczeń oraz ustanawianie limitów ograniczających aktywność na poszczególnych kontach.

Uczestnicy systemu kdpw_otc dla transakcji repo będą każdego dnia otrzymywać wycenę REPO, która polega na porównaniu wyceny obligacji oraz zdyskontowanego przyszłego przepływu pieniężnego wynikającego z warunków transakcji, wykonywanego odpowiednio dla transakcji otwierającej i zamykającej. Wycena służy do obliczenia wyrównania do rynku dla każdej transakcji, które wykonywane jest codziennie w trakcie sesji kompensacyjnej, a realizowane następnego dnia rano. W przypadku, gdy nie dojdzie do rozrachunku transakcji w wyznaczonym dniu, KDPW_CCP w dniu następnym przystąpi do procedury odkupu obligacji, której kosztami zostanie obarczony uczestnik rozliczający dopuszczający się naruszenia zgodnie z Tabelą opłat stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu Rozliczeń Transakcji KDPW_CCP (obrót niezorganizowany).
Ostatnia aktualizacja:17-04-2013 Do góry