Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Wprowadzenie odrębnych parametrów ryzyka dla depozytów intraday.

5 czerwca br. wchodzą w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP, dotyczące zasad wyznaczania minimalnej wartości środków pobieranych przez uczestników od osób zlecających zawarcie transakcji na rynku terminowym.

W definicjach parametrów pojawią się nowe parametry intraday przyjmowane dla obliczeń depozytu dla pozycji otwartych i zamykanych tego samego dnia.

Adaptacji ulegną struktury komunikatów udostępnianych Uczestnikom przez KDPW_CCP za pomocą systemu komunikacji elektronicznej ESDI:

KM.ZRS - informacja o wartości parametrów ryzyka algorytmu SPAN oraz

KM_ZAR - informacja o wysokości depozytów zabezpieczających oraz innych parametrów ryzyka.

Informacje dotyczące wprowadzanych modyfikacji są ujęte w uchwałach 13/13 i 14/13 Zarządu KDPW_CCP z dnia 22 i 23 maja 2013 r.

Stosowanie nowych parametrów jest funkcjonalnością fakultatywną. Tym samym decyzja co do ich wykorzystania, pozostaje w gestii uczestników KDPW_CCP.

Ostatnia aktualizacja: 03-06-2013 Do góry