Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Rozszerzenie usługi zgłaszania przez KDPW_CCP informacji o derywatach do Repozytorium Transakcji KDPW zgodnie z wymogami ESMA
 
W następstwie wytycznych ESMA od dnia 8 marca 2021 r. KDPW_CCP zmienia sposób zgłaszania instrumentów pochodnych ETD i OTC do Repozytorium Transakcji KDPW w zakresie regulowanym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR).
 
Zmiany dotyczą zgłaszania transakcji pochodnych ETD i OTC z pozycją instrumentów finansowych dla podmiotów zobowiązanych do raportowania, w ramach oferowanej przez KDPW_CCP usługi zgłaszania informacji o transakcjach pochodnych do Repozytorium Transakcji prowadzonego przez KDPW na zlecenie uczestników rozliczających (UR), a także delegowania raportowania za pośrednictwem UR w imieniu klientów UR i podmiotów zawierających transakcje pochodne na zlecenie ich klientów.
 
Wprowadzone zmiany objęły:
  • opracowanie nowego algorytmu do nadawania numerów UTI i TRN dla pozycji według wytycznych ESMA, raportowania wyceny i zabezpieczeń, rekoncyliacji transakcji i pozycji,
  • przygotowanie modułów do raportowania,
  • oprogramowanie procesu migracji obecnych raportów do nowego systemu raportującego wraz z obsługą komunikacji z Repozytorium Transakcji KDPW.
 Wdrożenie połączono z wprowadzeniem nowej tabeli walidacji, która opublikowana została przez ESMA w dniu 10 września 2020 r. z datą obowiązywania od 8 marca 2021 r. Zmiany w sposobie raportowania nie mają wpływu na uczestników i klientów, którzy delegowali przed 8 marca 2021 r. raportowanie transakcji do Repozytorium Transakcji KDPW na KDPW_CCP.
 
Więcej informacji o usłudze w zakładce Raportowanie do Repozytorium Transakcji
Ostatnia aktualizacja: 10-03-2021 Do góry