Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

18 listopada 2019 r. - rozszerzenie zakresu rozliczanych transakcji IRS i FRA

KDPW_CCP rozszerza zakres instrumentów pochodnych stopy procentowej OTC przyjmowanych do rozliczeń o następujące transakcje
  • transakcje IRS z nieregularnym pierwszym i/lub ostatnim kuponem, dla których stawka referencyjna wyznaczana jest metodą interpolacji na podstawie dwóch wskazanych stóp referencyjnych, 
  • transakcje IRS z nieregularnym pierwszym i/lub ostatnim kuponem, dla których wskazana jest stopa referencyjna, 
  • transakcje IRS, dla których częstotliwość płatności jest inna (większa) niż okres przeszacowania, 
  • transakcje IRS zerokuponowe, 
  • transakcje FRA w oparciu o stawkę interpolowaną z dwóch wskazanych stawek referencyjnych, 
  • transakcje FRA, w których stawka referencyjna ustalana jest wskazaną liczbę dni roboczych przed datą płatności.

Rozszerzenie zakresu rozliczanych instrumentów pochodnych OTC wymaga zmiany w komunikatach xml związanych z obsługą rozliczeń ww. transakcji, tj. w komunikatach zawierających sekcję product, prezentującą warunki rozliczanej transakcji. Wszystkie zmienione komunikaty zachowują wsteczną kompatybilność, tzn. nowe elementy w komunikatach są opcjonalne. Mimo iż uczestnik, który nie przewiduje rozliczeń transakcji o rozszerzonej charakterystyce, zachowuje możliwość obsługi dotychczasowych komunikatów, wymagane jest dostosowanie się do planowanych zmian ze względu na konieczność poprawnej obsługi procesu aukcji w sytuacji niewypłacalności uczestnika, której przedmiotem będą takie transakcje.
Wdrożenie rozszerzonej usługi, w tym zmienionych komunikatów, w systemie produkcyjnym planowane jest na 18 listopada 2019 r. Obecnie nowe funkcjonalności oraz komunikaty można testować zarówno w środowisku testowym TSTB (od 14 sierpnia 2019 r.), jak i w TSTA.

Pełna dokumentacja nowych komunikatów
Ostatnia aktualizacja: 18-10-2019 Do góry