Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

W związku z potwierdzonym przez GPW terminem obowiązywania od 4 marca 2019 r. zmian w zakresie minimalnej zmiany ceny (kroku notowań) dla akcji, funduszy ETF oraz kontraktów terminowych na kursy akcji i kursy walut, systemy GK KDPW zostaną dostosowane do powyższych zmian w terminie wdrożenia.

W szczególności zmiana dotyczy wyliczania wartości bieżących rozliczeń rynkowych dla instrumentów pochodnych (CRR), które prowadzone będą w oparciu o ostateczne ceny rozliczeniowe dla instrumentów pochodnych, ustalone i dystrybuowane przez GPW, od 4 marca 2019 r. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Cena rozliczeniowa publikowana przez GPW to iloczyn publikowanego przez GPW kursu rozliczeniowego i tzw. mnożnika, czyli np. liczby akcji przypadającej na jeden kontrakt. W określonych sytuacjach opisanych w Warunkach Obrotu tzw. mnożnik będzie podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wyliczenie kwoty rozliczenia (CRR) pomiędzy stronami kontraktu będzie przeprowadzane wg następującego algorytmu:

CRR = iloczyn zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku różnicy cen rozliczeniowych i liczby kontraktów

Zmieniony sposób prezentacji danych wymagał modyfikacji poniższych komunikatów przekazywanych z KDPW_CCP do uczestników rozliczających. Nowe komunikaty w systemie produkcyjnym będą obowiązywały od 4 marca 2019 r. (poniedziałek).
Aktualna wersja komunikatu -> Nowa wersja komunikatu:
  • sese.sts.002.01 -> sese.sts.002.02 – potwierdzenie przyjęcie transakcji do rozliczeń z rynku kasowego i terminowego;
  • sese.sts.001.03 -> sese.sts.005.01 - informacja o statusie rozliczenia kontraktów terminowych i opcji;
  • semt.smt.001.02 -> semt.smt.002.01 - wyciąg z konta rozliczeniowego;
  • colr.sm1.002.02 -> colr.sm1.002.03 - raport rejestru zabezpieczeń KDPW_CCP.

W przypadku komunikatu sese.sts.001.03 uczestnicy nie będą zobowiązani do aktualizacji deklaracji (wzór nr 12), ponieważ w ramach wdrożenia nastąpi automatyczna zmiana wersji komunikatu na sese.sts.005.01.

Dodatkowo informujemy, że w komunikacie colr.sm1.002.03 w polu i w polu przekazywana będzie wartość i wycena jednostkowa papieru wartościowego lub kurs waluty EUR z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. Natomiast do wyznaczenia wartości zabezpieczenia (min. wniesionego, zablokowanego) cena jednostkowa papieru wartościowego lub kurs waluty EUR będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku i pomnożona przez liczbę papierów wartościowych lub wartość waluty EUR.

 
Ostatnia aktualizacja: 01-03-2019 Do góry