Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Zmiany w załącznikach do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Z dniem 8 kwietnia 2015 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC na mocy
Uchwały Nr 4/15 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 25 marca 2015 r.

Wprowadzane zmiany dotyczą jedynie poszczególnych załączników Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC. Najistotniejsze z nich to modyfikacje w załączniku nr 6 (Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz zasady wyceny instrumentów pochodnych i transakcji repo) dotyczące:
- krzywej dyskontowej dla PLN (p. 5.2 załącznika), która zgodnie z zaimplementowanymi zmianami składa się aktualnie z instrumentów OIS do terminu 1 roku, następnie kontraktów IRS o okresie przeszacowania 1M do terminu 3 lat, oraz kontraktów IRS o okresie przeszacowania 3M do terminu 20Y. W stosunku do poprzedniej krzywej jest to więc zmiana na krótkim końcu;
- parametryzacji modelu kalkulacji depozytów zabezpieczających(p. 4.3 załącznika), w której to wyłączony został parametr konwersji zysków na straty (wartość absolutna). Zmiana spowodowała nieznaczny spadek wyznaczanych wymagań depozytowych.
Ponadto w załączniku nr 3 (Wykaz akceptowanych przez KDPW_CCP platform elektronicznych) z listy akceptowanych platform elektronicznych usunięta została platforma SWIFT.

Ostatnia aktualizacja: 24-04-2015 Do góry