Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

CENTRALNE ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH NA TREASURY BONDSPOT POLAND W OBROCIE ZORGANIZOWANYM

W dn. 5 października 2020 r. KDPW_CCP S.A. w porozumieniu z TBSP Poland wdrożyło obligatoryjne rozliczanie transakcji gwarantowanych zawieranych przez uczestników segmentu kasowego z tego rynku.

Prezentacja - Wprowadzenie usługi KDPW_CCP na rynek Treasury BondSpot Poland
Pytania i odpowiedzi dotyczące rozliczeń transakcji sprzedaży z rynku Treasury BondSpot Poland
Informacja o przyjętym rozwiązaniu dotyczącym rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku TBSP w zakresie segmentu kasowego przez podmioty niebędące uczestnikami KDPW

Kolejnym krokiem będzie wypracowanie optymalnego modelu i harmonogramu objęcia usługą centralnego rozliczania rynku Repo/TBSP/Bondspot. 

PRZYJĘCIE TRANSAKCJI DO ROZLICZENIA
KDPW_CCP przyjmuje transakcje do rozliczenia wg harmonogramu obrotu na rynku TBSP w godzinach 7:45 – 17:00. Transakcje z segmentu kasowego dla TBSP będą oznaczone zgodnie ze standardem ISO (czteroznakowe oznaczenia) i zabezpieczone funduszem zabezpieczającym ASO GPW BondSpot.
Uczestnik rozliczający dla sprzedającego i uczestnik rozliczający dla kupującego otrzymują z KDPW_CCP potwierdzenie przyjęcia transakcji do rozliczeń w komunikacie sese.sts.002.02 ze statusem <StsCd>PEND</StsCd> oraz w sekcji:

<PlcOfTrad>EXCH/TBSP</PlcOfTrad>
Przykłady komunikatów: sese.sts.002.02_PEND sese.sts.002.02_PEND_PK

W przypadku anulowania transakcji każdy uczestnik rozliczający otrzymuje z KDPW_CCP potwierdzenie jej anulacji komunikatem sese.sts.002.02 ze statusem <StsCd>CAND</StsCd> oraz kodem przyczyny: CANS, Cancelled By System - Instruction has been cancelled by the clearing system.
Przykłady komunikatów: sese.sts.002.02_CAND sese.sts.002.02_CAND_PK

Równolegle zgodnie z przekazaną przez uczestnika rozliczającego deklaracją wysyłane są komunikaty z grupy secl.00x.00x.0x.

Wzór deklaracji dostępny jest w zakładce Uczestnicy/Wzory dokumentów

Od grudnia 2020 r. komunikat sese.sts.002.02 zostanie wzbogacony o wartość nominalną pole FaceAmt dla transakcji w instrumentach dłużnych.

MONITORING TRANSAKCJI INTRADAY
W trakcie sesji prowadzony jest monitoring stopnia wykorzystania limitu transakcyjnego określonego wg zabezpieczenia wniesionego przez uczestników rozliczających w godzinach 7:45- 18:00. W trakcie trwania sesji na TBSP możliwe jest żądanie przez KDPW_CCP dopłaty zabezpieczenia w przypadku wykorzystania lub przekroczenia limitu transakcyjnego. W przypadku przekroczenia 100% wykorzystania wniesionego zabezpieczenia i braku uzupełnienia wstępnego depozytu rozliczeniowego w wyznaczonym terminie, możliwe będzie zablokowanie uczestnika zawierającego transakcje na TBSP.
Więcej informacji w zakładce Monitoring limitów w trakcie sesji giełdowej

ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia w systemie gwarantowania rozliczeń prowadzonym przez KDPW_CCP dzielimy na:
  • wstępny depozyt rozliczeniowy - minimalna wpłata wynosi 100.000 PLN (WDR łączny dla całego obrotu zorganizowanego);
  • właściwy depozyt zabezpieczający - brak wpłaty minimalnej, wyliczany jest na podstawie aktualnej ekspozycji uczestnika rozliczającego według metodyki SPAN® (komunikat: colr.mrg.001.02);
  • fundusz zabezpieczający ASO GPW BondSpot - minimalna wpłata wynosi 100.000 PLN, aktualizacja wpłat do funduszu wykonywana jest codziennie (komunikat colr.sgf.001.03), natomiast wpłaty lub zwroty realizowane są następnego dnia rano łącznie z pozostałymi zobowiązaniami/należnościami.
Wpłaty lub zwroty środków pieniężnych na wstępny depozyt rozliczeniowy uczestnicy rozliczający regulują poprzez wystawienie instrukcji do systemu KDPW_CCP.
Natomiast regulacja środków pieniężnych w walucie PLN z tytułu właściwych depozytów zabezpieczających oraz funduszu jest inicjowana przez KDPW_CCP zgodnie z harmonogramem rozliczeń.
Po każdorazowej zmianie w rejestrze zabezpieczeń prowadzonym przez KDPW_CCP uczestnik rozliczający otrzymuje komunikat o aktualnym stanie colr.sm1.002.03.
Więcej informacji o zabezpieczeniach w zakładce Uczestnicy/Zarządzanie zabezpieczeniami

REGULACJA PŁATNOŚCI
Regulacja płatności wynikająca z wyliczonych zobowiązań i należności z tytułu właściwych depozytów zabezpieczających oraz funduszu zabezpieczającego odbywa się w dniu następnym podczas sesji płatniczej KDPW_CCP. Przelewy wynikające z kompensacji realizowane są poprzez rachunek w NBP wskazanego przez uczestnika rozliczającego banku płatnika. Konta płatników w NBP są obciążane lub uznawane na podstawie dyspozycji KDPW_CCP. Przelewy realizowane są w godz. 8:00 – 8:30. Po aktualizacji stanów zabezpieczenia uczestnicy rozliczający otrzymują komunikaty statusowe colr.sm1.002.03.

ROZRACHUNEK TRANSAKCJI
Rozrachunek transakcji prowadzony jest w KDPW na podstawie zleceń rozrachunku przekazanych przez KDPW_CCP w dniu zawarcia transakcji (do rozrachunku w T+2).
W przypadku utrzymującego się zawieszenia rozrachunku w terminie S+4 KDPW_CCP przystępuje do procedury obsługi zawieszenia, poprzez złożenie oferty nabycia brakujących papierów wartościowych na rynku BondSpot.
KDPW_CCP informuje uczestnika o realizacji odkupu przy wykorzystaniu komunikatu secl.009.001.02 - potwierdzenie zawarcia transakcji odkupu papierów wartościowych.
Za zrealizowaną transakcję jest pobierana opłata w wysokości 1.000 PLN.

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW
Raz na kwartał uczestnicy rozliczający otrzymują pocztą ESDI/WEB komunikat *.DGR zawierający dane dotyczące przychodów z inwestycji środków pieniężnych systemu zachowania płynności rozliczania transakcji. Dodatkowo po zakończeniu każdego miesiąca wysyłany jest komunikat colr.sm2.001.01 z informacją o prognozowanej wartości pożytków.
Więcej informacji o pożytkach w zakładce Uczestnicy/Pożytki od środków wniesionych przez UR

HARMONOGRAM ROZLICZEŃ
Przebieg dnia rozliczeniowego oraz zakres informacji przekazywanych uczestnikom w obrocie zorganizowanym jest dostępny w zakładce Uczestnicy/Harmonogram rozliczeń/sesji

FORMALNOŚCI DO SPEŁNIENIA PRZEZ UCZESTNIKÓW PRZED URUCHOMIENIEM USŁUGI
Przed uruchomieniem z dniem 5 października 2020 r. rozliczania przez KDPW_CCP transakcji gwarantowanych zawieranych przez uczestników segmentu kasowego z TBSP, uczestnicy tego segmentu są zobowiązani do złożenia/przesłania do KDPW_CCP następujących dokumentów: 
  • deklaracji rozpoczęcia działania w systemie rozliczeń dla nowego rynku ze wskazaniem kodu uczestnika - Wzór nr 34;
  • wniosku o rozszerzenie uczestnictwa w zakresie reprezentacji podmiotu zawierającego - Wzór nr 1;
  • oświadczenia uczestnika rozliczającego transakcje zawarte w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., jeżeli uczestnik będzie reprezentował w rozliczeniach inny podmiot zawierający - Wzór nr 9;
  • deklaracji przystąpienia do funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot, w przypadku, gdy uczestnik nie posiada wpłat do funduszu - Wzór nr 11;
  • oświadczenia uczestnika w sprawie wskazania kodu instytucji na potrzeby związane z uczestnictwem w funduszu zabezpieczającym ASO GPW BondSpot - Wzór nr 33 - jeżeli uczestnik ma wykonywać więcej niż jeden zakres działalności w systemie rozliczeń, posługując się w tym celu więcej niż jednym oznaczeniem nadanym jemu przez KDPW_CCP (kod instytucji);
  • oświadczenia uczestnika w sprawie wskazania ID właściwego konta (konta domyślnego w KDPW_CCP dla transakcji z TBSP) - Wzór nr 21.

LISTA AKTYWNYCH UCZESTNIKÓW ROZLICZAJĄCYCH:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
MBANK S.A.
SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
BANK MILLENNIUM S.A.
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
HAITONG BANK, S.A., ODDZIAŁ W POLSCE
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Ostatnia aktualizacja:20-11-2020 Do góry