Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

CENTRALNE ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH NA TREASURY BONDSPOT POLAND W OBROCIE ZORGANIZOWANYM

KDPW_CCP S.A. w porozumieniu z TBSP Poland planuje wdrożyć w dn. 5 października 2020 r. obligatoryjne rozliczanie transakcji gwarantowanych zawieranych przez uczestników segmentu kasowego z tego rynku.

Planowany harmonogram:

 
W dniu 13 maja 2020 r. na BondSpot zostało uruchomione środowisko testowe dla segmentu kasowego (CMF) rynku TBSP z konfiguracją uwzględniającą obligatoryjne rozliczanie transakcji przez KDPW_CCP. Zgodnie z informacją z rynku, wszystkie transakcje kasowe zawarte na środowisku testowym przekazane zostaną do środowiska testowego KDPW_CCP w trybie on-line.
Zapraszamy do testów, a w przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z: helpdesk@bondspot.pl lub w kwestiach rozliczeń transakcji TBSP w środowisku testowym TSTB: AT_TEST@kdpw.pl

Kolejnym krokiem będzie wypracowanie optymalnego modelu i harmonogramu objęcia usługą centralnego rozliczania rynku Repo/TBSP/Bondspot. 

Prezentacja - Wprowadzenie usługi KDPW_CCP na rynek Treasury BondSpot Poland
Pytania i odpowiedzi dotyczące rozliczeń transakcji sprzedaży z rynku Treasury BondSpot Poland
Informacja o przyjętym rozwiązaniu dotyczącym rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku TBSP w zakresie segmentu kasowego przez podmioty niebędące uczestnikami KDPW

PRZYJĘCIE TRANSAKCJI DO ROZLICZENIA
KDPW_CCP przyjmuje transakcje do rozliczenia wg harmonogramu obrotu na rynku TBSP w godzinach 7:45 – 17:00. Transakcje z segmentu kasowego dla TBSP będą oznaczone zgodnie ze standardem ISO (czteroznakowe oznaczenia) i zabezpieczone funduszem zabezpieczającym ASO GPW BondSpot.
Uczestnik rozliczający dla sprzedającego i uczestnik rozliczający dla kupującego otrzymują z KDPW_CCP potwierdzenie przyjęcia transakcji do rozliczeń w komunikacie sese.sts.002.02 ze statusem <StsCd>PEND</StsCd> oraz w sekcji:
<PlcOfTrad>EXCH/TBSP</PlcOfTrad>
Przykłady komunikatów: sese.sts.002.02_PEND sese.sts.002.02_PEND_PK

W przypadku anulowania transakcji każdy uczestnik rozliczający otrzymuje z KDPW_CCP potwierdzenie jej anulacji komunikatem sese.sts.002.02 ze statusem <StsCd>CAND</StsCd> oraz kodem przyczyny: CANS, Cancelled By System - Instruction has been cancelled by the clearing system.
Przykłady komunikatów: sese.sts.002.02_CAND sese.sts.002.02_CAND_PK

Równolegle zgodnie z przekazaną przez uczestnika rozliczającego deklaracją wysyłane są komunikaty z grupy secl.00x.00x.0x.

Wzór deklaracji dostępny jest w zakładce Uczestnicy/Wzory dokumentów

Pismo informujące o rozpoczęciu konsultacji dotyczących wzbogacenia komunikatu sese.sts.002.02 o zawierające wartość nominalną pole FaceAmt

MONITORING TRANSAKCJI INTRADAY
W trakcie sesji prowadzony jest monitoring stopnia wykorzystania limitu transakcyjnego określonego wg zabezpieczenia wniesionego przez uczestników rozliczających w godzinach 7:45- 18:00. W trakcie trwania sesji na TBSP możliwe jest żądanie przez KDPW_CCP dopłaty zabezpieczenia w przypadku wykorzystania lub przekroczenia limitu transakcyjnego. W przypadku przekroczenia 100% wykorzystania wniesionego zabezpieczenia i braku uzupełnienia wstępnego depozytu rozliczeniowego w wyznaczonym terminie, możliwe będzie zablokowanie uczestnika zawierającego transakcje na TBSP.
Więcej informacji w zakładce Monitoring limitów w trakcie sesji giełdowej

ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia w systemie gwarantowania rozliczeń prowadzonym przez KDPW_CCP dzielimy na:
  • wstępny depozyt rozliczeniowy - minimalna wpłata wynosi 100.000 PLN (WDR łączny dla całego obrotu zorganizowanego);
  • właściwy depozyt zabezpieczający - brak wpłaty minimalnej, wyliczany jest na podstawie aktualnej ekspozycji uczestnika rozliczającego według metodyki SPAN® (komunikat: colr.mrg.001.02);
  • fundusz zabezpieczający ASO GPW BondSpot - minimalna wpłata wynosi 100.000 PLN, aktualizacja wpłat do funduszu wykonywana jest codziennie (komunikat colr.sgf.001.03), natomiast wpłaty lub zwroty realizowane są następnego dnia rano łącznie z pozostałymi zobowiązaniami/należnościami.
Wpłaty lub zwroty środków pieniężnych na wstępny depozyt rozliczeniowy uczestnicy rozliczający regulują poprzez wystawienie instrukcji do systemu KDPW_CCP.
Natomiast regulacja środków pieniężnych w walucie PLN z tytułu właściwych depozytów zabezpieczających oraz funduszu są inicjowane przez KDPW_CCP zgodnie z harmonogramem rozliczeń.
Po każdorazowej zmianie w rejestrze zabezpieczeń prowadzonym przez KDPW_CCP uczestnik rozliczający otrzymuje komunikat o aktualnym stanie colr.sm1.002.03.
Więcej informacji o zabezpieczeniach w zakładce Uczestnicy/Zarządzanie zabezpieczeniami

ROZLICZANIE TRANSAKCJI
W ramach sesji uczestnicy rozliczający otrzymują komunikaty postrozliczeniowe zawierające informacje o: 
  • płatnościach z tytułu właściwego depozytu zabezpieczającego dla rynku kasowego - colr.mrg.001.02;
  • płatnościach w ramach funduszu zabezpieczającego - colr.sgf.001.03;
  • zobowiązaniach lub należnościach w ramach systemu rozliczeń - colr.stm.001.02;
  • saldach rozliczeń pieniężnych - camt.smt.001.04;
  • przepływach papierów na dzień zawarcia transakcji - semt.ssf.001.02;
  • zawieszeniu rozrachunku w S+4 - secl.007.001.02.
Struktury komunikatów znajdują się w zakładce Uczestnicy/Komunikaty_kdpw_stream
Za rozliczenie transakcji KDPW_CCP pobiera opłaty zgodnie z Tabelą opłat będącą załącznikiem do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany).
Do Tabeli opłat została dodana odrębna opłata za rozliczenie transakcji sprzedaży na obligacjach z TBSP w wysokości 0,0035% wartości transakcji.
Treść Tabeli opłat jest dostępna w zakładce Regulacje/Obrót zorganizowany

REGULACJA PŁATNOŚCI
Regulacja płatności wynikająca z wyliczonych zobowiązań i należności z tytułu właściwych depozytów zabezpieczających oraz funduszu zabezpieczającego odbywa się w dniu następnym podczas sesji płatniczej KDPW_CCP. Przelewy wynikające z kompensacji realizowane są poprzez rachunek w NBP wskazanego przez uczestnika rozliczającego banku płatnika. Konta płatników w NBP są obciążane lub uznawane na podstawie dyspozycji KDPW_CCP. Przelewy realizowane są w godz. 8:00 – 8:30. Po aktualizacji stanów zabezpieczenia uczestnicy rozliczający otrzymują komunikaty statusowe colr.sm1.002.03.

ROZRACHUNEK TRANSAKCJI
Rozrachunek transakcji prowadzony jest w KDPW na podstawie zleceń rozrachunku przekazanych przez KDPW_CCP w dniu zawarcia transakcji (do rozrachunku w T+2).
W przypadku utrzymującego się zawieszenia rozrachunku w terminie S+4 KDPW_CCP przystępuje do procedury obsługi zawieszenia, poprzez złożenie oferty nabycia brakujących papierów wartościowych na rynku BondSpot.
KDPW_CCP informuje uczestnika o realizacji odkupu przy wykorzystaniu komunikatu secl.009.001.02 - potwierdzenie zawarcia transakcji odkupu papierów wartościowych.
Za zrealizowaną transakcję jest pobierana opłata w wysokości 1.000 PLN.

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW
Raz na kwartał uczestnicy rozliczający otrzymują pocztą ESDI/WEB komunikat *.DGR zawierający dane dotyczące przychodów z inwestycji środków pieniężnych systemu zachowania płynności rozliczania transakcji. Dodatkowo po zakończeniu każdego miesiąca wysyłany jest komunikat colr.sm2.001.01 z informacją o prognozowanej wartości pożytków.
Więcej informacji o pożytkach w zakładce Uczestnicy/Pożytki od środków wniesionych przez UR

HARMONOGRAM ROZLICZEŃ
Przebieg dnia rozliczeniowego oraz zakres informacji przekazywanych uczestnikom w obrocie zorganizowanym jest dostępny w zakładce Uczestnicy/Harmonogram rozliczeń/sesji

FORMALNOŚCI DO SPEŁNIENIA PRZEZ UCZESTNIKÓW PRZED URUCHOMIENIEM USŁUGI
Przed uruchomieniem z dniem 5 października 2020 r. rozliczania przez KDPW_CCP transakcji gwarantowanych zawieranych przez uczestników segmentu kasowego z TBSP, uczestnicy tego segmentu są zobowiązani do złożenia/przesłania do KDPW_CCP następujących dokumentów: 
  • deklaracji rozpoczęcia działania w systemie rozliczeń dla nowego rynku ze wskazaniem kodu uczestnika - Wzór nr 34;
  • wniosku o rozszerzenie uczestnictwa w zakresie reprezentacji podmiotu zawierającego - Wzór nr 1;
  • oświadczenia uczestnika rozliczającego transakcje zawarte w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., jeżeli uczestnik będzie reprezentował w rozliczeniach inny podmiot zawierający - Wzór nr 9;
  • deklaracji przystąpienia do funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot, w przypadku, gdy uczestnik nie posiada wpłat do funduszu - Wzór nr 11;
  • oświadczenia uczestnika w sprawie wskazania kodu instytucji na potrzeby związane z uczestnictwem w funduszu zabezpieczającym ASO GPW BondSpot - Wzór nr 33 - jeżeli uczestnik ma wykonywać więcej niż jeden zakres działalności w systemie rozliczeń, posługując się w tym celu więcej niż jednym oznaczeniem nadanym jemu przez KDPW_CCP (kod instytucji);
  • oświadczenia uczestnika w sprawie wskazania ID właściwego konta (konta domyślnego w KDPW_CCP dla transakcji z TBSP) - Wzór nr 21.

Kontakt
Informacje dotyczące przystąpienia do testów w systemie rozliczeń oraz zapytania dotyczące struktury kont i konfiguracji uczestników rozliczających, jak również przykładowych komunikatów należy kierować na AT_TEST@kdpw.pl.
Ostatnia aktualizacja:01-10-2020 Do góry