| Przebieg dnia rozliczeniowego oraz zakres przekazywanych uczestnikom informacji |
| Lp. |
Zadanie |
Czynności |
1.
|
Regulacja płatności wynikająca z wyliczonych zobowiązań i należności z tytułu właściwych depozytów zabezpieczających dla transakcji rynku kasowego, transakcji rynku terminowego, codziennych rozrachunków rynkowych, premii opcyjnej, funduszu rozliczeniowego, funduszy zabezpieczających ASO oraz depozytów dodatkowych. |
przelewy obciążające do 8:15
przelewy uznaniowe do godz. 9:15
|
2.
|
Monitoring online poziomu limitu transakcyjnego uczestników rozliczających, aktualnie wyliczonych wartości właściwych depozytów zabezpieczających, wartości codziennych rozrachunków rynkowych i premii opcyjnej. |
po rozpoczęciu sesji giełdowej od 8:30 do 17:30
|
3.
|
Regularna sesja rozliczeniowa transakcji
gwarantowanych KDPW_CCP. |
Początek przetwarzania o 18.30
Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Szczegółowych
Zasad Działania KDPW_CCP. |
4.
|
Udostępnianie raportów postrozliczeniowych.
|
Uczestnikom rozliczającym udostępniane są komunikaty zawierające informacje o:
1. naliczonym właściwym depozycie zabezpieczającym dla rynku kasowego i terminowego według metodologii SPAN,
2. naliczonym właściwym depozycie zabezpieczającym dla rynku terminowego wg metodologii MPKR,
3. wpłatach do funduszu rozliczeniowego oraz funduszu zabezpieczającego ASO naliczonych według metodologii SPAN,
4. depozytach dodatkowych,
5. naliczonych codziennych rozrachunkach rynkowych dla kontraktów terminowych oraz premii opcyjnej,
6. wstępnych saldach płatności na dzień zawarcia dla transakcji na rynku kasowym. |