Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Harmonogram rozliczeń / sesji

Przebieg dnia rozliczeniowego oraz zakres przekazywanych uczestnikom informacji - obrót zorganizowany

Dzień rozliczenia transakcji na rynku kasowym i terminowym (Dzień R)
Lp. Proces Opis procesu
1.

Monitoring online stopnia wykorzystania limitu transakcyjnego uczestników rozliczających, wymaganych właściwych depozytów zabezpieczających, wartości bieżących rozliczeń rynkowych (CRR) i premii opcyjnych. Wnoszenie i zwalnianie środków pieniężnych i niepieniężnych wniesionych na wstępny depozyt rozliczeniowy i właściwy depozyt zabezpieczający w PLN i EUR

w dniu rozliczeń:
  • wnoszenie środków pieniężnych w walucie PLN (od 8:00 do 17:15), zwalnianie (od 8:00 do 17:15),
  • wnoszenie środków pieniężnych w walucie EUR (od 8:00 do 12:00), zwalnianie (od 8:00 do 14:00)
  • wnoszenie i zwalnianie papierów wartościowych (od 8.00 do 18.15*)
    *zgodnie z Harmonogramem dnia księgowego KDPW (Załącznik nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW )

    zgodnie z §§ 47-49 i § 51 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) oraz §§ 31-35, a także §§ 37-38 Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
2.

Sesja rozliczeniowa transakcji objętych systemem gwarantowania

początek przetwarzania (od 18.00)

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
3.

Udostępnianie raportów postrozliczeniowych

Uczestnikom rozliczającym udostępniane są komunikaty zawierające informacje o:
  • naliczonym właściwym depozycie zabezpieczającym dla rynku kasowego i terminowego według metodyki SPAN,
  • naliczonym właściwym depozycie zabezpieczającym dla rynku terminowego wg metodyki MPKR,
  • wpłatach do funduszu rozliczeniowego oraz funduszy zabezpieczających,
  • naliczonych bieżących rozliczeniach rynkowych (CRR) dla kontraktów terminowych oraz premiach opcyjnych,
  • prognozie należności albo zobowiązań z dnia zawarcia transakcji na rynku kasowym,
  • prognozie przepływów papierów wartościowych z dnia zawarcia transakcji na rynku kasowym


zgodnie z § 40 Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)

Dzień następujący po dniu rozliczenia transakcji na rynku kasowym i terminowym (Dzień R + 1)
1.

Regulacja płatności wynikająca z wyliczonych zobowiązań i należności z tytułu właściwych depozytów zabezpieczających dla transakcji rynku kasowego, transakcji rynku terminowego, bieżących rozliczeń rynkowych (CRR), premii opcyjnych, funduszu rozliczeniowego oraz funduszy zabezpieczających

przelewy obciążające na 15 min. przed rozpoczęciem sesji

zgodnie § 47 Regulaminu Rozliczeń transakcji i § 28 Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)

przelewy uznaniowe
Ostatnia aktualizacja:30-01-2020 Do góry