Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Obowiązek centralnego rozliczania

W związku z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1178/ z dnia 10 czerwca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania KDPW_CCP S.A. publikuje listę Uczestników KDPW_CCP zaklasyfikowanych do kategorii 1 kontrahentów.

Lista Uczestników KDPW_CCP zaklasyfikowanych do kategorii 1 kontrahentów


Kategoria 1 obejmuje kontrahentów, którzy w dniu wejścia w życie Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1178 są członkami rozliczającymi, w rozumieniu art. 2 pkt 14 Rozporządzenia (UE) nr 648/2012, w odniesieniu do co najmniej jednej z klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/1178 załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 
nr 2015/2205/ co najmniej jednego z kontrahentów centralnych posiadających przed tą datą zezwolenie na rozliczanie co najmniej jednej z tych klas lub uznawanych do tego celu.

W odniesieniu do kontraktów dotyczących klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/1178 obowiązek rozliczania w przypadku kontrahentów należących do kategorii 1 staje się skuteczny w dniu 9 lutego 2017 roku.


Klasy instrumentów pochodnych opartych na stopie procentowej będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym podlegających obowiązkowi rozliczania

[Źródło: Załącznik I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/1178]
 

Klasy swapów stóp procentowych stałych do zmiennych
Ref. Rodzaj Indeks referencyjny Waluta rozliczeniowa Okres zapadalności Rodzaj waluty rozliczeniowej Opcjonalność Rodzaj kwoty referencyjnej
C.1.1 Stały do zmiennego NIBOR NOK 28D-10Y Jedna waluta Nie Stała lub zmienna
C.1.2 Stały do zmiennego WIBOR PLN 28D-10Y Jedna waluta Nie Stała lub zmienna
C.1.3 Stały do zmiennego STIBOR SEK 28D-15Y Jedna waluta Nie Stała lub zmienna


Klasy kontraktów terminowych na stopę procentową
Ref. Rodzaj Indeks referencyjny Waluta rozliczeniowa Okres zapadalności Rodzaj waluty rozliczeniowej Opcjonalność Rodzaj kwoty referencyjnej
C.2.1 FRA NIBOR NOK 3D-2Y Jedna waluta Nie Stała lub zmienna
C.2.2 FRA WIBOR PLN 3D-2Y Jedna waluta Nie Stała lub zmienna
C.2.3 FRA STIBOR SEK 3D-3Y Jedna waluta Nie Stała lub zmienna

 

W odniesieniu do kontraktów dotyczących klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/2205 obowiązek rozliczania w przypadku kontrahentów należących do kategorii 1 wszedł w życie w dniu 21 czerwca 2016 roku.

  

Klasy instrumentów pochodnych opartych na stopie procentowej będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym podlegających obowiązkowi rozliczania

  

[Źródło: Załącznik I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/2205]


Klasy swapów bazowych
Ref. Rodzaj Indeks referencyjny Waluta rozliczeniowa Okres zapadalności Rodzaj waluty rozliczeniowej Opcjonalność Rodzaj kwoty referencyjnej
A.1.1 Bazowy EURIBOR EUR 28D-50R Jedna waluta Nie Stały lub zmienny
A.1.2 Bazowy LIBOR GBP 28D-50R Jedna waluta Nie Stały lub zmienny
A.1.3 Bazowy LIBOR JPY 28D-30R Jedna waluta Nie Stały lub zmienny
A.1.4 Bazowy LIBOR USD 28D-50R Jedna waluta Nie Stały lub zmienny


Klasy swapów stóp procentowych stałych do zmiennych
Ref. Rodzaj Indeks referencyjny Waluta rozliczeniowa Okres zapadalności Rodzaj waluty rozliczeniowej Opcjonalność Rodzaj kwoty referencyjnej
A.2.1

 

Stały do zmiennego EURIBOR EUR 28D-50R Jedna waluta Nie Stały lub zmienny
A.2.2 Stały do zmiennego LIBOR GBP 28D-50R Jedna waluta Nie Stały lub zmienny
A.2.3 Stały do zmiennego LIBOR JPY 28D-30R Jedna waluta Nie Stały lub zmienny
A.2.4 Stały do zmiennego LIBOR USD 28D-50R Jedna waluta Nie Stały lub zmienny


Klasy kontraktów terminowych na stopę procentową
Ref. Rodzaj Indeks referencyjny Waluta rozliczeniowa Okres zapadalności Rodzaj waluty rozliczeniowej Opcjonalność Rodzaj kwoty referencyjnej
A.3.1 FRA EURIBOR EUR 3D-3R Jedna waluta Nie Stały lub zmienny
A.3.2 FRA LIBOR GBP 3D-3R Jedna waluta Nie Stały lub zmienny
A.3.3 FRA LIBOR USD 3D-3R Jedna waluta Nie Stały lub zmienny


Klasy jednodniowych transakcji swap na rynku międzybankowym
Ref. Rodzaj Indeks referencyjny Waluta rozliczeniowa Okres zapadalności Rodzaj waluty rozliczeniowej Opcjonalność Rodzaj kwoty referencyjnej
A.4.1 OIS EONIA EUR 7D-3R Jedna waluta Nie Stały lub zmienny
A.4.2 OIS FedFunds USD 7D-3R Jedna waluta Nie Stały lub zmienny
A.4.3 OIS SONIA GBP 7D-3R Jedna waluta Nie Stały lub zmienny

ESMA Public Register for the Clearing Obligation

 

Ostatnia aktualizacja:30-08-2016 Do góry