W związku z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1178/ z dnia 10 czerwca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania KDPW_CCP S.A. publikuje listę Uczestników KDPW_CCP zaklasyfikowanych do kategorii 1 kontrahentów.

Lista Uczestników KDPW_CCP zaklasyfikowanych do kategorii 1 kontrahentów

Kategoria 1 obejmuje kontrahentów, którzy w dniu wejścia w życie Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1178 są członkami rozliczającymi, w rozumieniu art. 2 pkt 14 Rozporządzenia (UE) nr 648/2012, w odniesieniu do co najmniej jednej z klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/1178 załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 
nr 2015/2205/ co najmniej jednego z kontrahentów centralnych posiadających przed tą datą zezwolenie na rozliczanie co najmniej jednej z tych klas lub uznawanych do tego celu.

W odniesieniu do kontraktów dotyczących klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/1178 obowiązek rozliczania w przypadku kontrahentów należących do kategorii 1 staje się skuteczny w dniu 9 lutego 2017 roku.

Klasy instrumentów pochodnych opartych na stopie procentowej będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym podlegających obowiązkowi rozliczania

[Źródło: Załącznik I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/1178]
 

Klasy swapów stóp procentowych stałych do zmiennych
Ref.	Rodzaj	Indeks referencyjny	Waluta rozliczeniowa	Okres zapadalności	Rodzaj waluty rozliczeniowej	Opcjonalność	Rodzaj kwoty referencyjnej
C.1.1	Stały do zmiennego	NIBOR	NOK	28D-10Y	Jedna waluta	Nie	Stała lub zmienna
C.1.2	Stały do zmiennego	WIBOR	PLN	28D-10Y	Jedna waluta	Nie	Stała lub zmienna
C.1.3	Stały do zmiennego	STIBOR	SEK	28D-15Y	Jedna waluta	Nie	Stała lub zmienna

Klasy kontraktów terminowych na stopę procentową
Ref.	Rodzaj	Indeks referencyjny	Waluta rozliczeniowa	Okres zapadalności	Rodzaj waluty rozliczeniowej	Opcjonalność	Rodzaj kwoty referencyjnej
C.2.1	FRA	NIBOR	NOK	3D-2Y	Jedna waluta	Nie	Stała lub zmienna
C.2.2	FRA	WIBOR	PLN	3D-2Y	Jedna waluta	Nie	Stała lub zmienna
C.2.3	FRA	STIBOR	SEK	3D-3Y	Jedna waluta	Nie	Stała lub zmienna

 

W odniesieniu do kontraktów dotyczących klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/2205 obowiązek rozliczania w przypadku kontrahentów należących do kategorii 1 wszedł w życie w dniu 21 czerwca 2016 roku.

  

Klasy instrumentów pochodnych opartych na stopie procentowej będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym podlegających obowiązkowi rozliczania

  

[Źródło: Załącznik I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/2205]

Klasy swapów bazowych
Ref.	Rodzaj	Indeks referencyjny	Waluta rozliczeniowa	Okres zapadalności	Rodzaj waluty rozliczeniowej	Opcjonalność	Rodzaj kwoty referencyjnej
A.1.1	Bazowy	EURIBOR	EUR	28D-50R	Jedna waluta	Nie	Stały lub zmienny
A.1.2	Bazowy	LIBOR	GBP	28D-50R	Jedna waluta	Nie	Stały lub zmienny
A.1.3	Bazowy	LIBOR	JPY	28D-30R	Jedna waluta	Nie	Stały lub zmienny
A.1.4	Bazowy	LIBOR	USD	28D-50R	Jedna waluta	Nie	Stały lub zmienny

Klasy swapów stóp procentowych stałych do zmiennych
Ref.	Rodzaj	Indeks referencyjny	Waluta rozliczeniowa	Okres zapadalności	Rodzaj waluty rozliczeniowej	Opcjonalność	Rodzaj kwoty referencyjnej
A.2.1	Stały do zmiennego	EURIBOR	EUR	28D-50R	Jedna waluta	Nie	Stały lub zmienny
A.2.2	Stały do zmiennego	LIBOR	GBP	28D-50R	Jedna waluta	Nie	Stały lub zmienny
A.2.3	Stały do zmiennego	LIBOR	JPY	28D-30R	Jedna waluta	Nie	Stały lub zmienny
A.2.4	Stały do zmiennego	LIBOR	USD	28D-50R	Jedna waluta	Nie	Stały lub zmienny

Klasy kontraktów terminowych na stopę procentową
Ref.	Rodzaj	Indeks referencyjny	Waluta rozliczeniowa	Okres zapadalności	Rodzaj waluty rozliczeniowej	Opcjonalność	Rodzaj kwoty referencyjnej
A.3.1	FRA	EURIBOR	EUR	3D-3R	Jedna waluta	Nie	Stały lub zmienny
A.3.2	FRA	LIBOR	GBP	3D-3R	Jedna waluta	Nie	Stały lub zmienny
A.3.3	FRA	LIBOR	USD	3D-3R	Jedna waluta	Nie	Stały lub zmienny

Klasy jednodniowych transakcji swap na rynku międzybankowym
Ref.	Rodzaj	Indeks referencyjny	Waluta rozliczeniowa	Okres zapadalności	Rodzaj waluty rozliczeniowej	Opcjonalność	Rodzaj kwoty referencyjnej
A.4.1	OIS	EONIA	EUR	7D-3R	Jedna waluta	Nie	Stały lub zmienny
A.4.2	OIS	FedFunds	USD	7D-3R	Jedna waluta	Nie	Stały lub zmienny
A.4.3	OIS	SONIA	GBP	7D-3R	Jedna waluta	Nie	Stały lub zmienny

ESMA Public Register for the Clearing Obligation