W związku z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE)
2016/1178/ z dnia 10 czerwca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania KDPW_CCP S.A. publikuje listę Uczestników KDPW_CCP zaklasyfikowanych do kategorii 1 kontrahentów.
Lista Uczestników KDPW_CCP zaklasyfikowanych do kategorii 1 kontrahentów
Kategoria 1 obejmuje kontrahentów, którzy w dniu wejścia w życie Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1178 są członkami rozliczającymi, w rozumieniu art. 2 pkt 14 Rozporządzenia (UE) nr 648/2012, w odniesieniu do co najmniej jednej z klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/1178 załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)
nr 2015/2205/ co najmniej jednego z kontrahentów centralnych posiadających przed tą datą zezwolenie na rozliczanie co najmniej jednej z tych klas lub uznawanych do tego celu.
W odniesieniu do kontraktów dotyczących klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/1178 obowiązek rozliczania w przypadku kontrahentów należących do kategorii 1 staje się skuteczny w dniu 9 lutego 2017 roku.
Klasy instrumentów pochodnych opartych na stopie procentowej będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym podlegających obowiązkowi rozliczania
[Źródło: Załącznik I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/1178]
Klasy swapów stóp procentowych stałych do zmiennych |
Ref. |
Rodzaj |
Indeks referencyjny |
Waluta rozliczeniowa |
Okres zapadalności |
Rodzaj waluty rozliczeniowej |
Opcjonalność |
Rodzaj kwoty referencyjnej |
C.1.1 |
Stały do zmiennego |
NIBOR |
NOK |
28D-10Y |
Jedna waluta |
Nie |
Stała lub zmienna |
C.1.2 |
Stały do zmiennego |
WIBOR |
PLN |
28D-10Y |
Jedna waluta |
Nie |
Stała lub zmienna |
C.1.3 |
Stały do zmiennego |
STIBOR |
SEK |
28D-15Y |
Jedna waluta |
Nie |
Stała lub zmienna |
Klasy kontraktów terminowych na stopę procentową |
Ref. |
Rodzaj |
Indeks referencyjny |
Waluta rozliczeniowa |
Okres zapadalności |
Rodzaj waluty rozliczeniowej |
Opcjonalność |
Rodzaj kwoty referencyjnej |
C.2.1 |
FRA |
NIBOR |
NOK |
3D-2Y |
Jedna waluta |
Nie |
Stała lub zmienna |
C.2.2 |
FRA |
WIBOR |
PLN |
3D-2Y |
Jedna waluta |
Nie |
Stała lub zmienna |
C.2.3 |
FRA |
STIBOR |
SEK |
3D-3Y |
Jedna waluta |
Nie |
Stała lub zmienna |
W odniesieniu do kontraktów dotyczących klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/2205 obowiązek rozliczania w przypadku kontrahentów należących do kategorii 1 wszedł w życie w dniu 21 czerwca 2016 roku.
Klasy instrumentów pochodnych opartych na stopie procentowej będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym podlegających obowiązkowi rozliczania
[Źródło: Załącznik I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/2205]
Klasy swapów bazowych |
Ref. |
Rodzaj |
Indeks referencyjny |
Waluta rozliczeniowa |
Okres zapadalności |
Rodzaj waluty rozliczeniowej |
Opcjonalność |
Rodzaj kwoty referencyjnej |
A.1.1 |
Bazowy |
EURIBOR |
EUR |
28D-50R |
Jedna waluta |
Nie |
Stały lub zmienny |
A.1.2 |
Bazowy |
LIBOR |
GBP |
28D-50R |
Jedna waluta |
Nie |
Stały lub zmienny |
A.1.3 |
Bazowy |
LIBOR |
JPY |
28D-30R |
Jedna waluta |
Nie |
Stały lub zmienny |
A.1.4 |
Bazowy |
LIBOR |
USD |
28D-50R |
Jedna waluta |
Nie |
Stały lub zmienny |
Klasy swapów stóp procentowych stałych do zmiennych |
Ref. |
Rodzaj |
Indeks referencyjny |
Waluta rozliczeniowa |
Okres zapadalności |
Rodzaj waluty rozliczeniowej |
Opcjonalność |
Rodzaj kwoty referencyjnej |
A.2.1
|
Stały do zmiennego |
EURIBOR |
EUR |
28D-50R |
Jedna waluta |
Nie |
Stały lub zmienny |
A.2.2 |
Stały do zmiennego |
LIBOR |
GBP |
28D-50R |
Jedna waluta |
Nie |
Stały lub zmienny |
A.2.3 |
Stały do zmiennego |
LIBOR |
JPY |
28D-30R |
Jedna waluta |
Nie |
Stały lub zmienny |
A.2.4 |
Stały do zmiennego |
LIBOR |
USD |
28D-50R |
Jedna waluta |
Nie |
Stały lub zmienny |
Klasy kontraktów terminowych na stopę procentową |
Ref. |
Rodzaj |
Indeks referencyjny |
Waluta rozliczeniowa |
Okres zapadalności |
Rodzaj waluty rozliczeniowej |
Opcjonalność |
Rodzaj kwoty referencyjnej |
A.3.1 |
FRA |
EURIBOR |
EUR |
3D-3R |
Jedna waluta |
Nie |
Stały lub zmienny |
A.3.2 |
FRA |
LIBOR |
GBP |
3D-3R |
Jedna waluta |
Nie |
Stały lub zmienny |
A.3.3 |
FRA |
LIBOR |
USD |
3D-3R |
Jedna waluta |
Nie |
Stały lub zmienny |
Klasy jednodniowych transakcji swap na rynku międzybankowym |
Ref. |
Rodzaj |
Indeks referencyjny |
Waluta rozliczeniowa |
Okres zapadalności |
Rodzaj waluty rozliczeniowej |
Opcjonalność |
Rodzaj kwoty referencyjnej |
A.4.1 |
OIS |
EONIA |
EUR |
7D-3R |
Jedna waluta |
Nie |
Stały lub zmienny |
A.4.2 |
OIS |
FedFunds |
USD |
7D-3R |
Jedna waluta |
Nie |
Stały lub zmienny |
A.4.3 |
OIS |
SONIA |
GBP |
7D-3R |
Jedna waluta |
Nie |
Stały lub zmienny |
ESMA Public Register for the Clearing Obligation