Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Harmonogram rozliczeń/sesji

Przebieg dnia rozliczeniowego oraz zakres przekazywanych uczestnikom informacji - obrót otc
Dzień sesji rozliczeniowej i przeprowadzenie rozliczenia transakcji zarejestrowanych w systemie rozliczeń OTC (Dzień R)
Lp. Zadanie Czynności
1. Monitoring wpływu transakcji przyjmowanych do rozliczeń w systemie rozliczeń OTC na stopień wykorzystania limitu zabezpieczeń lub limitu kredytowego.
Przyjmowanie transakcji:
1/ pochodnych,
2/ repo, z wyłączeniem transakcji otwierających, których rozrachunek ma nastąpić w dniu ich przyjęcia i do rozliczenia w systemie rozliczeń OTC
przyjmowanie transakcji do systemu rozliczeń OTC od 9:00 do 17:30
zgodnie z § 64 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), 
z §§ 25,57 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC i z Załącznikiem nr 5 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
2. Monitoring wpływu transakcji przyjmowanych do rozliczeń w systemie rozliczeń OTC na stopień wykorzystania limitu zabezpieczeń lub limitu kredytowego.
Przyjmowanie transakcji repo, których rozrachunek ma nastąpić w dniu ich przyjęcia do rozliczenia w systemie rozliczeń OTC (R+0)
przyjmowanie transakcji do systemu rozliczeń OTC 9:00 do 15:30
zgodnie z §§ 25,57 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
i z Załącznikiem nr 5 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
3. 1/ Transakcje pochodne,
2/ Transakcje repo,
z wyłączeniem transakcji otwierających, których rozrachunek nastąpił w dniu przyjęcia ich do rozliczenia w systemie rozliczeń OTC (R+0) Kierowanie dyspozycji zrealizowania świadczenia pieniężnego wynikającego z rozliczenia transakcji pochodnych do agenta do spraw płatności, które powinno zostać zrealizowane w dniu R+1.
sesja kompensacyjna - początek przetwarzania o 17.30
zgodnie z § 25 i § 27 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
i z Załącznikiem nr 5 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
4. Udostępnianie raportów postrozliczeniowych przesyłanie raportów o transakcjach do repozytorium transakcji
zgodnie z §§ 24 i 70 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) i z §§ 43 i 44 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
Uczestnikom rozliczającym udostępniane są do godziny 23.00 CET komunikaty zawierające informacje o:
  • zaktualizowanej wysokości wpłat do zasobu podstawowego funduszu zabezpieczającego OTC,

  • bieżącej wartości rynkowej skarbowych papierów wartościowych zaliczonych na poczet wpłat,

  • wysokości zobowiązań lub należności pieniężnych do uregulowania w ramach najbliższej regulacji wpłat

  • stawkach stóp procentowych będące podstawą do obliczenia wyrównania do rynku (MtM)

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), § 10 Regulaminu Funduszu Zabezpieczającego OTC i z § 33 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
Dzień sesji rozliczeniowej i przeprowadzenia rozliczenia transakcji zarejestrowanych w systemie rozliczeń OTC następujący po dniu R (Dzień R+1)
1. Regulacja płatności wynikająca
z wyliczonych zobowiązań
i należności uczestnika rozliczającego z tytułu regulacji wpłat do Funduszu Zabezpieczającego OTC wraz ze skompensowanymi jego zobowiązaniami i należnościami wynikającymi z tytułu regulacji wpłat z tytułu depozytów zabezpieczających oraz z tytułu bieżących rozliczeń.
przelewy obciążające na 15 min. przed rozpoczęciem sesji
zgodnie z § 59 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany),
z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), §§ 9 i 10 Regulaminu Funduszu Zabezpieczającego OTC i z §§ 27,56 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

przelewy uznaniowe
Ostatnia aktualizacja:16-09-2016 Do góry