Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Archiwum

Z dniem 22 grudnia 2020 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) przyjęte uchwałą nr 50/20 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 8 grudnia 2020 r.
Wprowadzone zmiany miały na celu skorygowanie zasad obliczania wartości wyrównania do rynku (będącej częścią wymaganego depozytu zabezpieczającego) w zakresie nierozliczonych sald transakcji kasowych, gdzie papiery wartościowe były nabywane/zbywane z prawem do dywidendy/kuponu, a zastosowana bieżąca cena odniesienia uwzględnia fakt ich odcięcia, ponieważ rozrachunek transakcji zawartej w bieżącym dniu i zmiana stanu posiadania papierów wartościowych będzie wykonana po dniu ustalenia praw do pożytków. W tym przypadku wyrównanie do rynku powinno dodatkowo uwzględniać wartość nabytych praw do pożytków na dzień ich wypłaty. Powyższe wynika z faktu, że ryzyko związane z prawami do pożytków jest mitygowane przez KDPW w taki sposób, że zobowiązania i należności stron rozrachunku wynikające z zawieszonych transakcji, których rozrachunek powinien zostać wykonany do dnia lub w dniu ustalenia praw do pożytków zostają skorygowane o wartość wypłaconych pożytków. Wprowadzenie powyższego rozwiązania pozwoli na wyeliminowanie skokowej zmiany wymagań z tytułu depozytu zabezpieczającego w zakresie wyrównania do rynku, wynikającej ze zmiany wartości kuponu po dniu ustalenia praw.
Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) z załącznikami 05.10.2020 - 21.12.2020

 Z dniem 5 października 2020 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) przyjęte uchwałą nr 31/20 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 21 września 2020 r.
Ww. zmiany do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) miały na celu wprowadzenie atrybutów operacji rozliczeniowych w związku z planowym uruchomieniem rozliczeń transakcji zawieranych na rynku Treasury BondSpot Poland, a także dostosowania standardowych atrybutów operacji rozliczeniowych analogicznie do atrybutów określonych przez KDPW.
Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) z załącznikami 22.10.2018 - 04.10.2020

Z dniem 22 października 2018 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) przyjęte uchwałą nr 34/18 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 8 października 2018 r.
Ww. zmiany do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) mają na celu
  • uregulowanie opcjonalnej możliwości przesyłania dokumentów (informacji finansowych oraz informacji o wartości eskpozycji względem innych kontrahentów centralnych) pocztą elektroniczną poprzez sieć Internet zamiast wysyłki za pośrednictwem systemu SWI (wybór sposobu przesyłania według wyboru dokonanego przez Uczestnika). W przypadku korzystania przez Uczestnika z drogi mailowej, dokumenty powinny być doręczane na adres e-mail wskazany przez KDPW_CCP do tego celu na stronie internetowej w zakładce Regulacje (obecnie został wskazany adres: ccp@kdpw.pl). Wysyłka tych dokumentów powinna następować z adresu e-mail, który został wcześniej wskazany w wykazie osób upoważnionych do kontaktów z KDPW_CCP;
  • udostępnienie funkcjonalności szyfrowania dokumentów przesyłanych do KDPW_CCP za pośrednictwem systemu SWI lub pocztą elektroniczną przez sieć Internet. Zaszyfrowanie dokumentów powinno nastąpić przy wykorzystaniu metody akceptowanej przez KDPW_CCP. Obecnie akceptowane jest zastosowanie szyfrowania asymetrycznego PGP. Jest to standard kryptograficzny wykorzystujący prostą infrastrukturę klucza publicznego, tworzącą zdecentralizowaną sieć zaufania i zbudowaną na zaufaniu pomiędzy współpracującymi osobami. Prostota rozwiązania sprawia, że jest to popularne narzędzie umożliwiające zarówno bezpieczną wymianę zaszyfrowanych dokumentów jak i lokalne ich przetwarzanie. Funkcjonalność szyfrowania PGP jest wspierana przez oprogramowanie komercyjne, zgodne ze standardem OpenPGP ustanowionym przez IETF (Internet Engineering Task Force – organizacja zajmująca się wyznaczaniem standardów technicznych), jak i oprogramowanie freeware, występujące pod nazwą GNU Privacy Guard (GPG).
W przypadku, jeżeli Uczestnik uzna, że przesyłane informacje zawierają informacje poufne w rozumieniu art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, oczekujemy, że zostaną one oznaczone jako „informacja poufna”, a w przypadku, jeżeli są przesyłane do KDPW_CCP za pośrednictwem systemu SWI lub pocztą elektroniczną przez sieć Internet – będą również zaszyfrowane.
Metoda wymiany i przetwarzania elektronicznych dokumentów w sposób poufny (z zastosowaniem szyfrowania PGP/GPG)- szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania w celu zaszyfrowania elektronicznych dokumentów z zastosowaniem szyfrowania PGP/GPG 
Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) z załącznikami08.08.2018 - 21.10.2018

Z dniem 8 sierpnia 2018 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń, przyjęte uchwałą nr 25/18 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 23 lipca 2018 r.
Zmiany mają na celu aktualizację zapisów dotyczących pozyskiwania dostępnych i wiarygodnych danych rynkowych w taki sposób, aby ustalając wartość rynkową waluty EUR wnoszonej przez uczestników rozliczających do systemu gwarantowania, KDPW_CCP wykorzystywał w pierwszej kolejności dane dostępne w serwisie agencji Bloomberg. Natomiast w przypadku gdy w danym dniu rozliczeniowym dane z tego serwisu informacyjnego są niekompletne, ich dostępność jest ograniczona lub w ocenie KDPW_CCP budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich adekwatności, KDPW_CCP będzie wykorzystywał dane dostępne w serwisie agencji Thomson Reuters.
Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) z załącznikami 30.09.2017-07.08.2018

Z dniem 30 września 2017 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) przyjęte uchwałą nr 28/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 15 września 2017 r.
Zmiany mają na celu zaoferowanie uczestnikom rozliczającym usługi RMA (Risk Management Access) na zasadach określonych w regulacjach KDPW_CCP S.A. w związku z umową zawartą z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w tym zakresie.

Z dniem 30 września 2017 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) przyjęte Uchwałą nr nr 29/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 15 września 2017 r.
Zmiany mają na celu zaoferowanie podmiotom pełniącym funkcję płatnika wobec uczestników rozliczających usługi, która polega na możliwości ograniczenia ich wcześniejszej zgody. Zaprojektowany zestaw narzędzi pozwala na wprowadzenie, usunięcie i zmianę limitu płatności przez bank-płatnik oraz sprawdzenie wysokości/stopnia wykorzystania wprowadzonego limitu.
Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) z załącznikami 20.12.2017-29.09.2017

Z dniem 20. grudnia 2016 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), przyjęte Uchwałą nr 73/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 6 grudnia 2016 r.
Zmiany regulacji KDPW_CCP S.A. zostały przygotowane w celu ich dostosowania do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, związanych ze zniesieniem wymogu rejestracji praw pochodnych w KDPW. W związku z tym uczestnicy rozliczający, którzy będą zawierali transakcje wyłącznie w instrumentach pochodnych (które nie będą rozliczane poprzez dostawę instrumentów finansowych rejestrowanych w izbie rozrachunkowej), nie będą zobowiązani do posiadania konta w KDPW albo agenta do spraw rozrachunku. Rozrachunek w KDPW będzie zatem dokonywany w zakresie transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe albo w zakresie dostawy papierów wartościowych w przypadku wykonania praw pochodnych. Z kolei w przypadku, gdy na kontach rozliczeniowych uczestnika będą rejestrowane wyłącznie transakcje w instrumentach pochodnych, przeprowadzenie rozrachunku transakcji we właściwej izbie rozrachunkowej nie będzie warunkiem przeprowadzenia operacji transferu pozycji. W związku ze zniesieniem rejestracji praw pochodnych w KDPW, uczestnicy są zobowiązani do dokonywania zapisów transakcji w instrumentach pochodnych w swojej ewidencji niezwłocznie po otrzymaniu od KDPW_CCP dokumentów potwierdzających przeprowadzenie danej czynności na kontach rozliczeniowych i zgodnie z zasadami określonymi dla systemu kont w systemie rozliczeń.
Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) z załącznikami 01.09.2016-19.12.2016

Z dniem 1. września 2016 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), przyjęte Uchwałą nr 20/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 17 sierpnia 2016 r.
Wprowadzane zmiany polegają w szczególności na: 
  • przygotowaniu do ustanawiania zabezpieczeń poprzez wniesienie do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji dłużnych papierów skarbowych, które są nominowane w EUR, wyemitowanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa będące członkami Unii Europejskiej (usługa zostanie uruchomiona w terminie późniejszym, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem); 
  • wprowadzeniu możliwości ustanawiania zabezpieczeń poprzez wniesienie do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji środków pieniężnych w EUR tytułem odpowiedniego depozytu zabezpieczającego, wpłat na poczet funduszu rozliczeniowego albo odpowiedniego funduszu zabezpieczającego;
  • wprowadzeniu możliwości dokonywania transferów na żądanie uczestnika rozliczającego.
Ostatnia aktualizacja:28-12-2020 Do góry